|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 61/QĐ-VSD
|
Hà Nội, ngày 16
tháng 5 năm 2022
|
QUYẾT ĐỊNH
BAN
HÀNH QUY CHẾ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm
2019;
Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng
khoán phái sinh;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12
tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán
phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19
tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán
phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và Thông tư số 23/2017/TT-BTC
ngày 16 tháng 03 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
11/2016/TT-BTC ;
Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18
tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21
tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 24
tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
thông qua việc hoàn chỉnh một số nội dung tại dự thảo Quy chế hoạt động nghiệp
vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2791/UBCK-PTTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước về việc chấp thuận dự thảo Quyết định ban hành Quy
chế
bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Bù trừ và Thanh
toán Giao dịch Chứng khoán.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban
hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng
khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.
Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 và thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD
ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái
sinh, Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Tổng Giám đốc Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ và
thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23
tháng 3 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Điều 3. Giám
đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch
Chứng khoán, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng thuộc Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
-
Như
Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu VT, TTBT (22b).
|
TỔNG GIÁM
ĐỐC
Dương
Văn Thanh
|
QUY CHẾ
BÙ
TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám
đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan
đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai
trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm:
a. Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản
chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; đăng
ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho
nhà đầu tư;
b. Ký quỹ giao dịch;
c. Thế vị, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng
khoán phái sinh;
d. Xử lý mất khả năng thanh toán;
đ. Quản lý vị thế.
2. Đối tượng áp dụng
a. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
b. Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh.
c. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được
hiểu như sau:
1. Các thuật ngữ viết tắt:
a. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước.
b. VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam.
c. SGDCK: Sở Giao dịch Chứng khoán.
d. NHTT: Ngân hàng thanh toán giao
dịch chứng khoán phái sinh.
đ. Thành viên bù trừ: thành viên bù
trừ chứng khoán phái sinh.
e. Luật chứng khoán: Luật chứng khoán số
54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
g. Thông tư 58/2021/TT-BTC: Thông tư
số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của
Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái
sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
h. Nghị định 158/2020/NĐ-CP: Nghị định
số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị
trường chứng khoán phái sinh.
i. HĐTL: hợp đồng tương lai.
k. TPCP: trái phiếu Chính phủ.
l. Quỹ bù trừ: Quỹ bù trừ cho thị trường chứng
khoán phái sinh.
m. TK CKKQ: tài khoản chứng khoán ký
quỹ.
n. TK TT TV: tài khoản tiền gửi thanh toán
thành viên của VSD mở tại NHTT.
o. TK BTTT VSD: tài khoản tiền gửi
thanh toán của VSD tại ngân hàng thanh toán.
2. NHTT: là ngân hàng thương mại đáp ứng các điều
kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật chứng khoán và
được UBCKNN lựa chọn để quản lý tài khoản tiền gửi ký quỹ của VSD và phục vụ
hoạt động thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán phái sinh mà VSD là đối
tác bù trừ trung tâm.
3. Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán
cơ sở: là ngân hàng thương
mại đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật
chứng khoán và được UBCKNN lựa chọn để phục vụ cho hoạt động thanh toán
tiền cho các giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm
bảo trên các SGDCK và cho các hoạt động thanh toán khác.
4. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ: là tỷ lệ
giữa giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu với tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ.
5. Phương pháp định lượng rủi ro VaR
(Value at Risk): là phương pháp thống kê dựa trên phân tích dữ liệu
lịch sử để xác định giá trị rủi ro của một danh mục đầu tư trong một khoảng
thời gian nhất định với độ tin cậy được xác định trước.
6. Chữ ký số: là một dạng
chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định pháp luật về giao dịch điện
tử mà người có thẩm quyền của VSD hoặc thành viên bù trừ sử dụng để xác
thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.
7. Chứng từ điện tử là thông tin
về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi và lưu trữ bằng phương tiện
điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
thông qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số
của người có thẩm quyền của VSD hoặc thành viên bù trừ. Chứng từ điện tử trong Quy
chế này bao gồm: Điện nghiệp vụ (điện MT) và FileAct là file dữ liệu chứa các
thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO 15022 được trao
đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.
8. Cổng giao tiếp trực tuyến là môi
trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên bù trừ và VSD trao
đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện MT, FileAct trực tiếp giữa
hệ thống nghiệp vụ của thành viên bù trừ và hệ thống của VSD.
Sau khi thành viên bù trừ hoàn tất thủ
tục đăng ký thành viên với VSD, VSD mở các tài khoản tiền gửi thành viên (gồm
tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh, tài khoản tiền gửi ký quỹ khách hàng, tài khoản
tiền gửi thanh toán) tại ngân hàng thanh toán và tài khoản chứng khoán ký quỹ
thành viên tại VSD theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12
Thông tư 58/2021/TT-BTC.
1. Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán
phái sinh mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh
theo quy định tại các Điều 5, 6 Thông tư 58/2021/TT-BTC và
được thành viên bù trừ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ và TK CKKQ tại
thành viên bù trừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư
58/2021/TT-BTC.
Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản
giao dịch tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh không phải
là thành viên bù trừ, nhà đầu tư phải mở tài khoản ký quỹ tại
thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.
2. Thành viên bù trừ
đăng ký thông tin TK CKKQ cho giao dịch phái sinh, tài khoản giao dịch của nhà
đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ với VSD để theo dõi quản lý tài sản
ký quỹ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch của
từng nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư chưa có hoặc không sử dụng tài khoản
giao dịch
chứng
khoán cơ sở cho ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ phải thực hiện
cập nhật thông tin mở tài khoản cho nhà đầu tư trên hệ thống lưu ký của VSD
theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD trước khi đăng
ký tài khoản này sử dụng làm tài khoản giao dịch phái sinh, TK CKKQ.
3. Sau khi nhận được đầy đủ thông tin
đăng ký tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư từ thành viên bù trừ, VSD sẽ thông
báo cho thành viên bù trừ về việc đăng ký tài khoản thành công và thông báo cho
SGDCK Hà Nội danh sách thông tin tài khoản giao dịch của nhà đầu tư để nhà đầu tư
được thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh vào ngày giao dịch liền kề.
4. Theo đề nghị của nhà đầu tư, thành viên bù
trừ đăng ký với VSD thông tin tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 6 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Hồ sơ đăng ký
thông tin tài khoản giao dịch tổng thực hiện theo khoản 5, 6 Điều này.
5. Hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao
dịch tổng đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm:
a. Giấy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch
tổng của thành viên bù trừ;
b. Bản sao văn bản đề nghị thành viên bù trừ
mở tài khoản giao dịch tổng của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
c. Bản sao được chứng thực Giấy phép thành
lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
6. Hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao
dịch tổng đối với công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài gồm:
a. Giấy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng của thành
viên bù trừ;
b. Bản sao văn bản đề nghị thành viên bù trừ
mở tài khoản giao dịch tổng của công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài;
c. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao
dịch do VSD cấp để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán.
7. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm về tính
chính xác của hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng. VSD thực hiện
xử lý hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng trong thời hạn 01 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc
ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD).
8. Trường hợp nhà đầu tư hủy đăng ký
thông tin TK CKKQ tại thành viên bù trừ, nhà đầu tư phải đồng thời thực hiện
với đóng tài khoản giao dịch phái sinh tại thành viên giao dịch chứng khoán
phái sinh. VSD chỉ thực hiện xác nhận hủy thông tin tài khoản của nhà đầu tư đã
đăng ký trên hệ thống sau khi nhà đầu tư, thành viên bù trừ đã hoàn tất nghĩa
vụ thanh toán, đóng hoặc chuyển khoản hết vị thế và chuyển khoản tài sản ký quỹ
(nếu có).
9. VSD theo dõi thông tin TK CKKQ của
nhà đầu tư dựa trên thông tin do thành viên bù trừ cập nhật trên hệ thống của
VSD theo hướng dẫn về cập nhật thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch chứng
khoán của nhà đầu tư tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD. Việc
quản lý, điều chỉnh thông tin nhà đầu tư chứng khoán phái sinh được thực hiện
theo nguyên tắc đồng nhất với thông tin nhà đầu tư trên hệ thống của VSD theo
hướng dẫn tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD.
10. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản
giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư gửi trước 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý
ngay trong ngày, trường hợp gửi sau 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
11. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký
thông tin tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư với VSD được thực hiện
theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Ký quỹ ban đầu (Initial Margin -
IM)
a. Ký quỹ ban đầu là giá trị ký quỹ tối thiểu mà thành
viên bù trừ phải nộp cho VSD đối với các vị thế đứng tên thành viên bù trừ dự kiến mở
trước khi thực hiện giao dịch, trừ các giao dịch đối ứng của cùng một tài khoản
giao dịch. Dựa
trên phương pháp do VSD hướng dẫn, thành viên bù trừ tự tính toán giá trị ký quỹ
ban đầu cho các vị thế dự kiến mở để nộp cho VSD theo tỷ lệ ký quỹ ban đầu do
VSD công bố theo quy định tại điểm đ khoản này. Phương pháp xác định tỷ lệ ký
quỹ ban đầu và giá trị ký quỹ ban đầu theo hướng dẫn tại Phụ
lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này.
b. Thành viên bù trừ được nộp ký quỹ
ban đầu bằng tiền và/hoặc chứng khoán nhưng phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền
trên tổng giá trị tài sản ký quỹ trên mỗi tài khoản của nhà đầu tư tại mọi thời
điểm không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu do VSD quy định và công bố
trên trang thông tin điện tử của VSD, phù hợp với quy định tại điểm
c khoản 1 Điều 21 Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính,
trừ trường hợp ký quỹ bằng trái phiếu để chuyển giao khi thực hiện HĐTL TPCP
theo quy định tại điểm b khoản 2.2 Điều này.
c. Trường hợp thành viên bù trừ nộp ký
quỹ bằng chứng khoán, chứng khoán được VSD chấp thuận làm tài sản ký quỹ phải
đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
d. VSD xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu
cho HĐTL chỉ số và HĐTL TPCP dựa trên các yếu tố:
- Biến động giá giao dịch của HĐTL
hoặc chỉ số
cơ sở
(áp dụng đối với HĐTL chỉ số), hoặc giá trái phiếu Chính phủ/chỉ số trái phiếu
Chính phủ (áp dụng đối với HĐTL TPCP) trong kỳ quan sát tối thiểu là 90 ngày
giao dịch được đánh giá theo phương pháp định lượng rủi ro VaR;
- Thời điểm đáo hạn của HĐTL.
đ. Định kỳ vào ngày 01, 10 và 20
hàng tháng,
VSD xác định lại tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Trường hợp các ngày nêu trên trùng
với ngày nghỉ,
ngày lễ
thì thời gian xác định lại là ngày làm việc liền kề tiếp theo.
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu được công bố trên
trang thông tin điện tử của VSD ít nhất 02 ngày làm việc trước khi áp dụng.
Trường hợp cần thiết, VSD có quyền đánh giá
lại tỷ lệ ký quỹ ban đầu căn cứ vào biến động thực tế của thị trường và có hiệu
lực kể từ làm việc liền kề sau ngày công bố.
2. Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP
(Delivery Margin - DM)
2.1. Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL
TPCP là giá trị ký quỹ mà thành viên bù trừ bên bán và thành viên bù trừ bên
mua phải duy trì từ sau ngày giao dịch cuối cùng (ngày E+1) cho đến ngày
thanh toán
cuối cùng (E+3)
để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, thay cho khoản ký quỹ ban đầu theo quy
định tại khoản 1 Điều này.
2.2. Hình thức nộp ký quỹ đảm bảo thực
hiện HĐTL TPCP
a. Nộp ký quỹ bằng tiền
Thành viên bù trừ nộp ký quỹ bằng tiền
vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên của VSD tại NHTT. Giá trị ký quỹ được
xác định dựa trên tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện HĐTL TPCP, số
lượng hợp đồng đáo hạn, giá thanh toán cuối cùng và hệ số nhân của hợp đồng
theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy
chế này.
Tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện HĐTL
TPCP được công bố trên trang điện tử của VSD ít nhất 02 ngày làm việc
trước khi áp dụng.
b. Nộp ký quỹ bằng trái phiếu trong danh sách
các trái phiếu có thể chuyển giao.
Thành viên bù trừ nộp trái phiếu ký quỹ vào
TK CKKQ thành viên cho mỗi HĐTL TPCP theo nguyên tắc:
- Chỉ nộp 01 mã trái phiếu trong danh sách các trái phiếu
có thể chuyển giao;
- Số lượng trái phiếu nộp ký quỹ bằng 100% số
lượng trái phiếu chuyển giao.
Số trái phiếu này sẽ được VSD quản lý tách
biệt với các chứng khoán ký quỹ khác.
c. Thành viên bù trừ bên mua phải nộp
ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP bằng tiền. Thành viên bù
trừ bên bán được quyền nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP bằng tiền
hoặc
bằng
trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao.
3. Ký quỹ biến đổi (Variation Margin -
VM)
a. Ký quỹ biến đổi được xác định trên
cơ sở lãi lỗ vị thế trong
phiên giao dịch của các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư như
sau:
- Đối với vị thế hiện có trên tài khoản:
Là chênh lệch giữa giá giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch (ngoại
trừ giá của giao dịch thỏa thuận) với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao
dịch liền trước (đối với vị thế đã có trên tài khoản từ cuối ngày giao dịch
liền trước), hoặc với giá thanh toán mở vị thế (đối với vị thế vừa mở trong
ngày);
- Đối với vị thế đóng trong ngày: Là
chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán cuối ngày của
ngày giao dịch liền trước (đối với vị thế đã có trên tài khoản từ cuối ngày
giao dịch liền trước), hoặc với giá thanh toán mở vị thế (đối với vị thế vừa mở
trong ngày).
b. Giá trị ký quỹ biến đổi chỉ được
tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh
mục đầu tư trên tài khoản của nhà đầu tư ở trạng thái lỗ.
4. Ký quỹ duy trì yêu cầu (Margin
Requirement - MR)
a. Ký quỹ duy trì yêu cầu là tổng giá
trị ký quỹ mà thành viên bù trừ có nghĩa vụ phải nộp để duy trì các vị thế đứng
tên thành viên bù trừ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế
trên từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và tài khoản của chính thành viên
bù trừ gồm các
giá
trị ký quỹ thành
phần sau:
- Ký quỹ ban
đầu.
- Ký quỹ đảm bảo thực
hiện HĐTL TPCP theo cách xác định nêu tại điểm a khoản 2.2 Điều này (chỉ áp
dụng đối với HĐTL chưa được nộp trái phiếu chuyển giao để thực hiện nghĩa vụ
thanh toán).
- Ký quỹ biến đổi.
b. Tài khoản giao dịch của nhà đầu tư
chỉ được mở thêm vị thế khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản dưới
ngưỡng cảnh báo mức độ 3. Nếu tỷ lệ này rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, tài khoản
giao dịch của nhà đầu tư sẽ bị đình chỉ giao dịch và thành viên bù trừ phải
thực hiện giảm vị thế thông qua việc mở mới vị thế đối ứng để đóng vị thế hiện
có hoặc nộp bổ sung tài sản ký quỹ cho VSD. Quy định về ngưỡng
cảnh báo và việc xử lý trường hợp vi phạm ngưỡng cảnh báo thực hiện theo quy
định tại Điều 13 Quy chế này.
1. Danh sách chứng khoán
được chấp nhận ký quỹ bao gồm:
a. Trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh ngoại trừ tín phiếu Kho bạc.
b. Chứng khoán niêm yết tại
các SGDCK (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF).
2. Chứng khoán ký quỹ nêu
tại điểm b khoản 1 Điều này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a. Thuộc danh mục chứng
khoán làm tài sản ký quỹ do VSD định kỳ xác định dựa trên tính thanh khoản của chứng
khoán theo phương thức quy định tại Phụ lục 3 ban
hành kèm theo Quy chế này.
b. Đáp ứng đầy đủ các điều
kiện theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều 14 Thông tư
58/2021/TT-BTC;
3. Danh
sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ (bao gồm cả tỷ lệ chiết khấu) được VSD
xác định và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD định kỳ 6 tháng/lần và
không thay đổi cho đến kỳ công bố tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, chứng khoán
không còn đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này sẽ bị VSD
xem xét loại bỏ khỏi danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ đã công bố.
1. Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ được
xác định theo công thức sau:
Trong đó:
VKQ
là
giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ.
C là tiền ký quỹ.
x là tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu.
QKQ là số lượng
chứng khoán ký quỹ.
P là giá chứng khoán
ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này.
H là tỷ lệ chiết khấu
chứng khoán ký quỹ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.
2. Giá chứng khoán ký quỹ (P) áp dụng
để định giá
tài sản ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này được cập nhật lại
hàng ngày
sau khi kết thúc phiên giao dịch:
a) Đối với trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu được
Chính
phủ bảo lãnh: là giá xác định dựa trên đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ của
SGDCK Hà
Nội.
b) Đối với chứng khoán niêm yết tại các
SGDCK: là giá đóng cửa tại ngày giao dịch.
1. Tỷ lệ chiết khấu khi xác định giá
trị chứng khoán ký quỹ, ngoại trừ chứng khoán tại ngày giao dịch không hưởng
quyền, được áp dụng như sau:
a. 5% đối với trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu được
Chính
phủ bảo lãnh.
b. 30% đối với chứng khoán nằm trong danh mục
chứng khoán cấu thành chỉ số VN30, HNX30.
c. 40% đối với các chứng khoán còn lại.
2. Đối với các trường hợp điều chỉnh giá tham
chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo quy định của các SGDCK, sau khi
kết thúc giao dịch tại ngày làm việc liền kề trước ngày giao dịch không hưởng
quyền, tỷ
lệ chiết khấu đối với chứng khoán ký quỹ nêu tại khoản 1 Điều này được điều
chỉnh theo công thức quy
định tại
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy chế này. Thành viên bù
trừ
có trách nhiệm bổ sung ký quỹ trước ngày thực hiện điều chỉnh để đảm bảo giá
trị tài sản ký quỹ hợp lệ theo đúng quy định.
3. VSD có thể thay đổi tỷ lệ chiết khấu
chứng khoán ký quỹ nêu
tại khoản 1 Điều này căn cứ vào mức thanh khoản và rủi ro của từng loại chứng
khoán.
Trong
trường hợp thay đổi tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ, VSD sẽ gửi văn bản thông
báo cho thành viên bù trừ chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hiệu lực áp
dụng.
1. Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư về chứng
khoán ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ có trách nhiệm
phong tỏa,
giải tỏa
chứng khoán trên TK
CKKQ của nhà đầu tư, đồng thời gửi
điện thông
báo
cho VSD để hạch toán tương ứng tại VSD.
Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại
thành viên lưu ký không phải là thành viên bù trừ, nhà đầu tư phải
chuyển khoản chứng khoán sang TK CKKQ tại thành viên bù trừ trước khi phong tỏa
để ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu
ký chứng khoán của VSD.
2. Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng
khoán ký quỹ trên TK CKKQ
tại thành
viên bù trừ
thực hiện theo
hướng dẫn tại
Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Nộp ký quỹ bằng tiền:
a. Thành viên bù trừ nộp tiền ký quỹ của
thành viên và khách hàng vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên đứng tên VSD
mở tại NHTT. Yêu cầu nộp tiền ký quỹ của thành viên bù trừ phải nêu rõ là nộp ký quỹ và
có
đầy đủ thông tin về loại tài khoản nộp ký quỹ (tự doanh, khách hàng), giá trị
tiền ký quỹ chi tiết theo từng tài khoản ký quỹ đã được thành viên bù trừ đăng ký với
VSD.
b. Căn cứ vào khoản nộp tiền ký quỹ của thành viên bù
trừ,
NHTT sẽ gửi điện thông báo cho VSD số tiền thành viên bù trừ nộp vào tài khoản
tiền gửi ký quỹ tự doanh và/hoặc số tiền thành viên bù trừ nộp vào tài khoản
tiền gửi ký quỹ của khách hàng. Các khoản tiền nộp ký quỹ trước 16h30 ngày làm việc sẽ
được NHTT gửi điện thông báo cho VSD để xử lý trong ngày, các khoản tiền nộp ký
quỹ sau 16h30 ngày làm việc sẽ được NHTT gửi điện thông báo cho VSD để xử lý
vào ngày làm việc tiếp theo.
c. Sau khi nhận được điện thông báo của NHTT,
VSD kiểm tra thông tin tài khoản ký quỹ và ghi tăng giá trị tài sản ký quỹ trên
tài khoản ký quỹ của thành viên, từng nhà đầu tư và gửi điện thông
báo cho thành
viên bù trừ.
d. Trường hợp thông tin tài khoản ký quỹ nhà
đầu tư do NHTT gửi không khớp với thông tin trên hệ thống của VSD, VSD sẽ thông
báo cho NHTT để hoàn trả lại tiền ký quỹ cho thành viên bù trừ.
2. Nộp ký quỹ bằng chứng khoán:
a. Tùy theo mục đích ký quỹ ban đầu hay ký quỹ
đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP, thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu
cầu chuyển khoản chứng khoán từ TK CKKQ của nhà đầu tư. Riêng trường hợp thành viên bù
trừ sử
dụng trái phiếu vay trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD để nộp ký
quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP, thành viên bù trừ gửi cho VSD yêu cầu
chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu
01/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này vào TK CKKQ thành viên.
Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán phải
nêu đầy đủ thông tin về mã chứng khoán, số lượng chứng khoán ký quỹ, mục đích
ký quỹ, tài khoản ký
quỹ của nhà đầu tư và gửi cho VSD chậm nhất vào 16h00 các ngày làm việc.
b. Căn cứ vào yêu cầu chuyển khoản ký quỹ
của thành
viên bù trừ,
VSD ghi tăng số lượng chứng khoán trên TK CKKQ thành viên. Sau đó, VSD sẽ thông
báo cho thành
viên bù trừ
để thực hiện hạch
toán tương ứng.
3. Quy trình trao đổi thông tin giữa
VSD với NHTT, thành
viên bù trừ
trong hoạt động nộp ký quỹ bằng tiền và chứng khoán nêu tại các khoản 1, 2 Điều này
được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Thành viên bù trừ được quyền rút tài
sản ký quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:
a. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau khi rút ở dưới ngưỡng cảnh báo mức
độ 3 quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;
b. Số lượng chứng khoán rút phải nhỏ hơn hoặc bằng
số lượng chứng khoán ký quỹ trên TK CKKQ thành viên (đối với trường hợp rút tài sản
ký quỹ bằng chứng khoán).
c. Tài khoản đề nghị rút đang không ở trong
trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm ngưỡng sử dụng tài sản ký quỹ, vi
phạm giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán.
2. Rút tiền ký quỹ
Thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu
cầu rút tiền ký quỹ trong đó nêu chi tiết số tiền ký quỹ cần rút theo
từng tài khoản tiền
gửi ký
quỹ của nhà
đầu tư
từ 08h00 đến 16h00 ngày làm việc. Căn cứ quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều
này, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp
yêu cầu rút tiền ký quỹ không hợp lệ, VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù
trừ
và nêu rõ lý do. Trường hợp yêu cầu
rút tiền ký quỹ hợp lệ:
a. VSD lập chỉ thị cho NHTT thực hiện chuyển
tiền cho thành
viên bù trừ,
đồng thời quản lý tách
biệt
số tiền ký quỹ đề
nghị rút
để không tính vào giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ khi xác định tỷ lệ sử dụng tài
sản ký quỹ của
thành
viên bù trừ đó.
b. Căn cứ vào chỉ thị của VSD, NHTT thực hiện chuyển tiền ký quỹ từ tài khoản
tiền gửi ký quỹ thành
viên vào tài khoản nhận tiền rút ký quỹ mà thành viên bù trừ đã đăng ký và gửi điện thông báo cho
VSD.
c. Căn cứ vào điện ghi nợ của NHTT, VSD sẽ thực
hiện ghi giảm giá trị tiền trên tài khoản ký quỹ tương ứng và thông báo cho thành viên bù
trừ
liên quan.
3. Rút chứng khoán ký quỹ
Thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu
cầu rút chứng khoán ký quỹ trong đó nêu chi tiết mã, số lượng chứng
khoán ký quỹ cần
rút
theo từng TK
CKKQ của nhà đầu tư từ 08h00 đến
16h00 ngày làm
việc. Căn
cứ quy định tại khoản 1 Điều này, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút chứng
khoán ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ không
hợp lệ, VSD gửi điện thông báo cho
thành
viên bù trừ
và nêu rõ lý do. Trường hợp yêu cầu
rút chứng khoán ký quỹ hợp lệ, VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ TK CKKQ thành viên vào TK CKKQ của nhà đầu
tư
và thông báo cho thành
viên bù trừ
liên quan.
4. Quy trình trao đổi thông tin giữa
VSD với NHTT, thành
viên bù trừ
trong hoạt động rút ký quỹ bằng tiền và chứng khoán theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này
được thực hiện theo hướng
dẫn
tại
Phụ
lục 5
ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Thành viên bù trừ được quyền thay
thế chứng
khoán
ký quỹ với điều kiện chứng khoán thay thế đáp ứng đầy đủ yêu
cầu đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Các trường hợp buộc phải thay thế
chứng khoán ký quỹ:
a. Chứng khoán ký quỹ không còn đáp
ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này;
b. Trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
đến thời hạn đáo hạn.
3. Trong các trường hợp bị buộc phải
thay thế chứng
khoán
ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này, VSD sẽ gửi văn bản yêu cầu thay thế chứng khoán ký quỹ theo Mẫu 02/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này
cho thành viên bù trừ theo
hình thức email và gửi qua đường bưu điện.
4. Kể từ ngày nhận được văn bản yêu
cầu của VSD (tùy
theo văn bản nào đến trước), thành viên bù trừ thực hiện quy trình thay
thế chứng
khoán ký quỹ
theo thời hạn như sau:
a. Trong thời hạn 02 ngày làm việc,
đối với chứng khoán không còn đáp ứng điều kiện do xác định lại danh mục chứng
khoán ký quỹ dựa trên tính thanh khoản hoặc trái phiếu Chính phủ/trái phiếu
được Chính phủ bảo lãnh đến thời hạn đáo hạn;
b. Ngay trong ngày làm việc, đối với
chứng khoán không còn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản
2 Điều 6 Quy chế này.
5. Việc thay thế chứng khoán
ký quỹ được thực hiện theo nguyên tắc nộp chứng khoán ký quỹ mới,
sau đó rút chứng
khoán
ký quỹ cần thay thế theo quy trình nộp, rút tài sản ký quỹ quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy chế này.
1. VSD thiết lập các ngưỡng cảnh báo
theo ba (03) cấp độ để thực hiện giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ trên từng tài khoản của nhà đầu tư trong phiên giao dịch như sau:
a. Cảnh báo mức độ 1: khi tỷ lệ sử
dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 80%;
b. Cảnh báo mức độ 2: khi tỷ lệ sử
dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 90%;
c. Cảnh báo mức độ 3: khi tỷ lệ sử
dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 100%;
2. Trường hợp tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 1 hoặc 2, VSD sẽ gửi thông tin cảnh báo cho
thành viên bù trừ để lưu ý thành viên bù trừ kiểm soát tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư theo đúng
quy định.
3. Trường hợp tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ áp dụng hình thức xử lý như sau:
a. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội
đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm;
b. Gửi điện thông báo cho thành viên
bù trừ yêu cầu không thực hiện giao dịch mở mới vị thế trên tài khoản vi phạm,
ngoại trừ giao dịch đối ứng để đóng vị thế và/hoặc bổ sung tài sản ký quỹ để
làm giảm tỷ
lệ sử dụng
tài sản
ký quỹ. Trường hợp
thành viên bù trừ thực hiện giao dịch đối ứng để giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ, thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 03/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này
cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị
SGDCK Hà Nội khôi phục trạng thái giao dịch cho tài khoản vi
phạm. Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các
lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn
bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc. Thời hạn tối
đa để thành viên bù trừ áp dụng các biện pháp xử lý nêu trên là 03 ngày làm
việc.
Quá thời hạn trên mà thành viên bù
trừ
không khắc
phục được vi phạm,
VSD
sẽ yêu cầu thành viên bù trừ khác thực hiện đóng vị thế đối với tài khoản vi
phạm. VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay chi tiết các vị thế
đứng tên thành viên bù trừ vi phạm cần được đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối
ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang
thành viên bù trừ vi phạm để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ
khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ vi phạm được
thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay.
4. Sau khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ xuống dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ gửi điện thông báo cho
thành viên bù trừ và đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục tức thời giao dịch đối với
tài khoản vi phạm.
5. Quy trình trao đổi thông tin giữa
VSD và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục
trạng
thái
giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ thực hiện theo quy
định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Nhà đầu tư, thành viên bù trừ được
nhận các quyền và lợi ích phát sinh liên quan tới tài sản ký quỹ như
sau:
a. Các quyền phát sinh liên quan tới chứng
khoán ký quỹ của
thành viên bù trừ, nhà đầu tư sẽ được VSD tổng hợp chung vào danh sách người sở
hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền được lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo
quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSD.
b. Lãi tiền gửi trên tài khoản tiền gửi ký quỹ thành
viên đứng tên VSD tại NHTT sẽ được NHTT tự động chuyển trả vào tài khoản nhận
hoàn trả ký quỹ mà thành viên bù trừ đã đăng ký ngay khi phát sinh, theo lãi suất
tiền gửi không kỳ hạn do NHTT công bố.
2. Trường hợp
thành viên bù trừ đang trong quá trình xử lý mất
khả năng thanh toán hoặc đang tiến hành thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên, việc
xử lý phân bổ quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản ký quỹ sẽ do VSD quyết
định.
1. Hàng ngày, VSD nhận thông tin từ
NHTT để thực hiện đối chiếu:
a. Số dư tài khoản tiền gửi ký quỹ tự
doanh đứng tên VSD tại NHTT với số dư tiền trên tài khoản ký quỹ tự doanh của
thành viên bù trừ được theo dõi tại VSD.
b. Số dư tài khoản tiền gửi ký quỹ
khách hàng đứng tên VSD tại NHTT với số dư tiền trên tài khoản ký quỹ khách
hàng của thành viên bù trừ được theo dõi tại VSD.
c. Số lượng giao dịch ghi nợ, có trên
các tài khoản tiền gửi ký quỹ, thanh toán đứng tên VSD tại NHTT với số lượng
giao dịch được xử lý tương ứng tại VSD.
2. Trong trường hợp phát hiện sai
lệch, VSD và NHTT phối hợp xác minh và thực hiện hiệu chỉnh thông tin.
3. Quy trình đối chiếu thông tin giữa VSD và
NHTT được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 ban
hành kèm theo Quy chế này.
1. Vào cuối mỗi ngày giao dịch, thành
viên bù trừ nhận các báo cáo liên quan đến vị thế, tài sản ký quỹ trên hệ thống
của VSD để kiểm tra và đối chiếu thông tin tới từng tài khoản của khách hàng và tự
doanh của thành
viên bù trừ,
gồm:
a. Số dư vị thế.
b. Số dư tài sản ký quỹ (tiền, chứng
khoán).
2. Trong trường hợp phát hiện sai
lệch, thành viên bù trừ có trách nhiệm thông báo cho VSD trước 08h30 ngày làm
việc tiếp theo để phối hợp với
VSD xác minh và thực hiện hiệu chỉnh thông tin. Sau thời điểm nêu trên, các
thông tin sẽ được xem là chính xác và thành viên bù trừ phải chịu trách nhiệm
về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có).
3. Quy trình đối chiếu thông tin giữa VSD và
thành viên bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ
lục 7 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Lệnh giao dịch của
nhà đầu tư ngay sau khi được khớp trên hệ thống giao dịch của SGDCK Hà Nội sẽ
được chuyển sang VSD để kiểm tra trước khi thế vị.
2. VSD sẽ kiểm tra tính hợp lệ của
thông tin tài khoản giao dịch (đã đăng ký trên hệ thống của VSD), thông tin
sản phẩm
(đang hiệu lực) đối với kết quả giao dịch do SGDCK Hà Nội gửi sang và chỉ thực
hiện thế vị cho các giao dịch có thông tin hợp lệ. Đối với các lệnh giao dịch không hợp lệ
hoặc hệ thống không nhận diện được do lỗi kỹ thuật, VSD sẽ từ chối thế vị và gửi điện thông
báo ngay cho SGDCK Hà Nội để xử lý.
1. VSD thực hiện bù trừ các vị thế
trên tài khoản giao dịch của thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù
trừ
theo nguyên tắc các vị thế đối ứng của cùng một HĐTL có cùng thời điểm
đáo hạn trên cùng một tài khoản giao dịch được tự động đối trừ với nhau để xác
định vị thế ròng HĐTL trên tài khoản giao dịch đó, ngoại trừ tài khoản giao
dịch tổng theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. VSD chỉ thực hiện bù trừ các vị
thế đối ứng trên tài khoản giao dịch tổng khi nhận được điện yêu cầu của
thành viên bù trừ.
3. Quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản
giao dịch tổng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này.
1. Việc thanh toán lãi lỗ vị thế cho
thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ được thực hiện bằng tiền
vào ngày làm việc liền kề sau ngày VSD thông báo khoản lãi lỗ
vị thế.
2. Nguyên tắc xác định lãi lỗ vị thế:
a. Giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị
thế được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 9
Thông tư 58/2021/TT-BTC.
b. Nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ vị thế
được xác định tách biệt cho từng tài khoản nhà đầu tư, sau đó được bù trừ để
xác định nghĩa vụ thanh toán ròng theo từng thành viên bù trừ.
3. Kết quả tính toán nghĩa vụ thanh
toán lãi lỗ vị thế cuối ngày theo từng thành viên bù trừ sẽ được VSD gửi cho
các thành viên bù trừ và NHTT để thực hiện thanh toán vào ngày thanh toán theo
nguyên tắc thành viên bù trừ bên phải trả chuyển đủ tiền cho VSD để thanh toán
cho các thành viên bù trừ bên được nhận.
4. Việc thanh toán lãi lỗ vị thế được
thực hiện giữa các tài khoản tiền gửi thanh toán đứng tên VSD mở cho mỗi thành
viên bù trừ và tài khoản tiền gửi thanh toán của VSD tại NHTT. Thành viên bù
trừ có trách nhiệm hoàn
tất việc phân
bổ tiền lãi vị thế cho nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có lãi) trong ngày thanh
toán, sau
khi NHTT hoàn tất việc thanh toán lãi lỗ vị thế.
5. Cuối ngày làm việc, sau khi đã hoàn tất các hoạt động thanh toán,
trường hợp trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên còn số dư (do thành viên bù
trừ
chuyển thừa so với nghĩa vụ thanh toán), NHTT sẽ tự động chuyển trả số
dư tiền vào tài khoản nhận
hoàn trả ký quỹ
mà thành viên bù
trừ đăng
ký.
6. Trình tự, thủ tục
thanh toán lãi
lỗ vị thế thực
hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy
chế này.
Việc thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số
được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối
cùng.
1. Việc thanh toán thực hiện HĐTL TPCP
được thực hiện dưới
hình thức chuyển giao tài
sản cơ sở
với ngày thanh toán cuối cùng là ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch cuối
cùng (E+3).
2. Thành viên bù trừ có nghĩa vụ nộp và
duy trì ký
quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại khoản 2 Điều 5
Quy chế này.
3. Tại ngày giao dịch cuối cùng
3.1. VSD sẽ xác định thành viên bù trừ
bên mua, thành viên bù trừ bên bán có nghĩa vụ thanh toán hợp đồng chi tiết tới
từng tài khoản của
nhà đầu tư.
3.2. Chậm nhất 15h30, thành viên bù trừ bên mua có nghĩa vụ
cung cấp cho VSD tài liệu chứng minh khả năng thanh toán với số tiền không thấp
hơn giá trị hợp đồng tính theo mệnh giá trái phiếu, cụ thể:
a. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã
phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên
tài khoản tiền gửi đứng tên thành viên bù trừ; hoặc
b. Thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực
hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn của thành viên bù
trừ. Thư
bảo lãnh có hiệu lực ít nhất là 04 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng
và phải nêu rõ cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho VSD bất cứ khoản
tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh khi có văn bản của VSD thông báo thành viên bù
trừ vi
phạm nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh.
3.3. Thành viên bù trừ bên bán có trách
nhiệm cung cấp danh sách trái phiếu được sử dụng để chuyển giao theo Mẫu 04A/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này
cho VSD từ các nguồn sau:
a. Trái phiếu trên TK CKKQ của nhà đầu
tư tại thành viên bù trừ;
b. Trái phiếu dự kiến mua, vay.
Các mã trái phiếu được xác nhận phải thuộc
danh sách trái phiếu có thể chuyển giao do SGDCK Hà Nội xác định và công bố
trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội và VSD.
4. Tại ngày E+2
4.1. Chậm nhất 15h30, thành viên bù
trừ bên bán sử dụng trái phiếu từ nguồn nêu tại điểm b khoản 3.3 Điều này có
trách nhiệm xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao theo Mẫu 04B/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này,
đồng thời, cam kết hoàn tất việc chuyển khoản số trái phiếu từ kết quả mua, vay
ngay sau khi nhận được trên tài khoản lưu ký.
4.2. VSD lập danh sách trái phiếu sẽ chuyển giao cho thành viên bù
trừ
bên mua chi tiết đến từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư theo nguyên tắc
phân bổ ngẫu nhiên (do hệ thống tự động thực hiện) và tính toán
nghĩa vụ thanh toán cuối cùng bằng tiền đối với thành viên bù trừ bên mua dựa
trên danh sách trái phiếu phân bổ.
5. Tại ngày thanh toán cuối cùng (E+3):
Thành viên bù trừ bên bán phải chuyển
đủ số lượng và đúng loại trái phiếu đã xác nhận vào TK CKKQ đứng tên VSD, thành viên bù
trừ bên mua phải chuyển đủ số tiền theo nghĩa vụ thanh toán vào tài khoản tiền
gửi thanh toán tại NHTT.
6. Quy trình thanh toán và cách thức
xác định nghĩa vụ thanh toán thực hiện HĐTL TPCP của thành viên bù trừ bên mua
và bên bán thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế
này.
Thành
viên bù trừ có trách nhiệm hoàn tất việc phân bổ tiền bán trái phiếu cho nhà đầu tư trong ngày thanh
toán,
sau khi NHTT hoàn tất việc thanh toán thực hiện HĐTL TPCP.
7. Cuối ngày làm việc, sau khi đã hoàn tất các hoạt động thanh toán,
trường hợp trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên còn số dư (do thành viên bù
trừ
chuyển thừa so với nghĩa vụ thanh toán), NHTT sẽ tự động chuyển trả số
dư tiền vào tài khoản nhận
hoàn trả ký quỹ
mà thành viên bù
trừ đăng
ký.
8. Thực hiện thanh toán HĐTL TPCP theo hình
thức bằng tiền
8.1. VSD thực hiện thanh toán hợp đồng theo
hình thức bằng tiền trong các trường hợp sau:
a. Thành viên bù trừ bên mua không cung
cấp tài liệu chứng minh khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 3.2 Điều này;
b. Thành viên bù trừ bên bán không cung
cấp danh sách trái phiếu dự kiến chuyển giao hoặc không huy động đủ trái phiếu
chuyển giao từ nguồn mua, vay theo các quy định tại khoản 3.3 và khoản 4.1 Điều
này.
8.2. Tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối
ứng để tham gia hợp đồng thanh toán bằng tiền được VSD xác lập theo nguyên tắc
ngẫu nhiên.
Đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản
8.1 Điều này, sau khi đã xác định nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ vị thế của các bên
liên quan, VSD sẽ chuyển khoản vị thế từ tài khoản giao dịch bên mua sang tài khoản
giao dịch bên bán đối ứng để đóng vị thế.
8.3. Việc thanh toán khi thực hiện
HĐTL
TPCP
theo hình thức bằng tiền được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế
của ngày giao dịch cuối cùng.
Ngoài ra, thành viên bù trừ không
chứng minh được khả năng thanh toán có trách nhiệm bồi thường cho thành viên bù
trừ liên quan với số tiền được tính theo công thức sau:
Giá trị bồi
thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng
Trong đó, FSP là giá thanh toán cuối
cùng theo quy định tại Điều 22 Quy chế này.
8.4. Tại ngày thanh toán cuối cùng,
thành viên bù trừ bên bồi thường phải chuyển đủ số tiền nêu tại khoản 8.3 Điều này
theo thông báo của VSD. Sau khi nhận đủ số tiền bồi thường, VSD sẽ chuyển cho
thành viên bù trừ liên quan. Trường hợp thành viên bù trừ không chuyển đủ khoản
tiền bồi thường đúng hạn, VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại
Quy chế thành viên bù trừ của VSD.
1. Giá thanh toán cuối ngày (DSP) và
giá thanh toán cuối cùng (FSP) được VSD sử dụng để tính toán giá trị lãi lỗ vị
thế hàng ngày và giá trị thanh toán khi thực hiện HĐTL chỉ số và HĐTL TPCP.
2. DSP được VSD xác định dựa trên thông tin
giá giao dịch HĐTL do SGDCK Hà Nội cung cấp. Trường hợp giá giao dịch không đáp
ứng yêu cầu tính toán, VSD được quyền sử dụng giá lý thuyết để thay thế hoặc
mức giá khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.
3. FSP được VSD xác định theo nguyên tắc:
a. Đối với HĐTL chỉ số: Là giá trị trung bình số học
giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao
gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi
loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp
lệnh liên tục. FSP được làm tròn và
lấy đến hai chữ số thập phân.
b. Đối với HĐTL TPCP: Là DSP của hợp đồng
được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng.
4. Phương pháp xác
định DSP thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 ban
hành kèm theo Quy chế này.
5. Hàng ngày, sau khi lập và gửi báo cáo
thanh toán hàng ngày cho TVBT theo quy định tại điểm I Mục C Phụ lục 9 Quy chế này, VSD thực hiện công bố giá DSP
và giá FSP (nếu có sản phẩm đáo hạn) trên trang thông tin điện tử của VSD.
1. Các chứng từ điện tử trong Quy chế
này được quy định chi tiết tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy
chế này. Trong trường hợp cần thiết, thành viên bù trừ có thể đề
nghị chuyển đổi chứng từ dưới dạng chứng từ điện tử sang chứng từ giấy theo quy định pháp
luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
2. Các chứng từ điện tử của VSD khi
chuyển đổi sang chứng từ giấy sẽ được đóng dấu có ký hiệu như sau:
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHỨNG TỪ
CHUYỂN ĐỔI TỪ
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Họ và tên:
Chữ ký:
Thời gian thực hiện chuyển đổi:
|
3. Trường hợp thành viên bù trừ không thể
nhận các chứng từ dưới dạng chứng từ điện tử theo quy định tại Quy chế này do
bị ngắt kết nối cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, việc nhận các thông tin danh
sách này sẽ thực hiện qua địa chỉ email mà thành viên bù trừ đã đăng ký
với VSD.
1. Thành viên bù trừ, nhà đầu tư là khách hàng
của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán khi thuộc một trong các trường
hợp quy
định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC.
2. Việc xử lý các trường hợp mất khả năng
thanh toán theo
quy định tại
điểm
a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC thực hiện theo quy
định tại
Điều
25 Quy chế này,
trong đó:
a. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán thành viên tại
NHTT để xác định khả năng
thanh toán lãi
lỗ vị thế, thanh toán tiền khi thực hiện hợp đồng của thành viên bù trừ là 09h30 ngày
thanh toán.
b. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi
thanh toán thành viên tại NHTT để xác định khả năng thanh toán tiền của thành
viên bù trừ theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Quy chế này
là 11h00 ngày thanh toán.
3. Việc xử lý trường hợp thành viên bù trừ bị mất khả
năng thanh toán theo
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC
thực hiện như sau: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo
cáo của thành viên bù trừ hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền về tình
trạng mất khả năng thanh toán của thành viên bù trừ, VSD đề xuất phương
án xử lý cho từng trường hợp cụ thể phù hợp với quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP, Thông tư 58/2021/TT-BTC và báo cáo UBCKNN chấp thuận trước khi
thực hiện.
4. Việc xử lý trường hợp thành viên bù
trừ
bị mất khả năng thanh toán theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15
Thông tư 58/2021/TT-BTC thực hiện như sau: VSD báo cáo UBCKNN theo từng
trường hợp phát sinh cụ thể trước khi thực hiện.
1. Khi thành viên bù trừ bị mất khả
năng thanh toán, VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại khoản
5 Điều 28, khoản 1 Điều 35 Nghị định 158/2020/NĐ-CP và các khoản 2,3,4,5 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC.
2. Việc sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định
tại khoản
2 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC để đảm bảo thanh toán khi thành viên bù
trừ,
nhà đầu tư mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau:
a. Sử dụng tiền ký quỹ của thành viên bù
trừ
mất khả năng thanh toán và tiền ký quỹ của khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán:
- Khi thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán, kể cả trường hợp nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán, VSD sẽ kiểm tra tiền trên tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại
NHTT và đề nghị NHTT thực hiện chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán
để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù trừ.
- Trường hợp nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù
trừ mất
khả năng thanh toán mà tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh không đủ để thực hiện
nghĩa vụ thanh toán, VSD sẽ kiểm tra số dư tiền gửi ký quỹ khách hàng trên hệ
thống của VSD và đề nghị NHTT chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi ký quỹ khách hàng sang tài khoản
tiền gửi thanh toán trong phạm vi nghĩa
vụ thanh toán của nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù
trừ.
Việc sử dụng nguồn hỗ trợ trong trường hợp này chỉ được áp dụng khi thành viên bù
trừ
đã xác định và thông báo cho VSD cụ thể nhà đầu tư mất khả năng thanh toán.
b. Sử dụng khoản đóng góp bằng tiền vào Quỹ bù
trừ
của
thành
viên bù trừ
mất khả năng thanh toán:
- VSD sẽ kiểm tra số dư tiền đóng góp
hiện có vào Quỹ bù trừ, sau khi trừ đi các khoản
hỗ trợ chưa được hoàn trả (nếu có), của thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán
và
đề nghị NHTT chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán để thực
hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù trừ.
c. Sử dụng khoản
đóng góp bằng tiền vào Quỹ bù trừ của các thành viên bù trừ khác (không bao
gồm khoản tiền đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ đang trong thời gian
xử lý để hủy bỏ tư cách thành viên theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng
Quỹ bù trừ của VSD) theo nguyên tắc sau:
- VSD sẽ xác định số tiền mà thành viên bù
trừ
mất khả năng thanh toán (TVm) còn thiếu để thực hiện nghĩa vụ thanh
toán của mình và xác định số tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ mà các thành viên bù
trừ
khác (TVk) cần hỗ trợ theo công thức sau:
Số tiền hỗ
trợ của TVk = Sk × Số tiền còn thiếu
Với:
|
Sk
|
=
|
Khoản đóng góp của
TVk
|
|
Tổng Quỹ bù trừ tại
thời điểm sử dụng (*)
|
-
|
Số tiền đóng góp
của TVm
|
(*) không bao gồm lãi tiền gửi và tiền lãi sử
dụng Quỹ bù trừ chưa phân bổ vào số dư đóng góp của thành viên bù
trừ.
- Sau khi xác định số tiền mà các thành viên bù
trừ khác
cần hỗ trợ, VSD sẽ đề nghị NHTT chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán
để thanh toán cho nghĩa vụ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán, đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ liên quan chi tiết
về việc sử dụng tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ để hỗ trợ thanh toán ngay trong
ngày sử dụng Quỹ.
- Thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán phải chịu tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ theo quy định tại Quy
chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ của VSD.
d. Sử dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và các nguồn vốn
hợp pháp của VSD
theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 15 Thông tư
58/2021/TT-BTC.
3. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề
nghị đình chỉ việc nhận lệnh giao dịch để mở vị thế mới đối với tài khoản tự
doanh và tài khoản mất khả năng thanh toán của khách hàng của thành viên bù trừ
(nếu có) theo quy
định tại điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 15 Thông tư
58/2021/TT-BTC.
4. Đóng vị thế, thanh lý vị thế của thành viên bù
trừ,
khách
hàng của
thành
viên bù trừ
trong trường
hợp thành
viên bù trừ
mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định
158/2020/NĐ-CP
được VSD thực hiện như sau:
a. VSD được quyền yêu cầu thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán thực hiện giao dịch đối ứng để đóng một phần vị thế hoặc thanh lý
toàn bộ vị thế đứng tên thành viên bù trừ hoặc đề nghị thành viên bù
trừ
khác thực hiện thay.
b. Trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán tự thực hiện giao dịch đối ứng để đóng, thanh lý vị thế đứng tên
mình, thành
viên bù trừ
phải thông
báo bằng văn bản theo
Mẫu 03/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy
chế này
cho
VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK
Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm của nhà đầu tư. Thành viên bù
trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối
ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng
hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc.
c. Trường hợp đề nghị thành viên bù
trừ khác thực hiện thay, VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay
chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán cần được
đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị
thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán
để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện đóng, thanh
lý vị thế thay cho thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán được thực hiện
trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay.
5. Việc chuyển tài sản ký quỹ và các
vị thế mở của khách hàng từ thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán tới
thành viên bù trừ thay thế theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều
28 Nghị định 158/2020/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Quy chế này.
6. Thành viên bù trừ mất khả năng
thanh toán bị xử lý vi phạm theo quy định và có trách nhiệm hoàn trả VSD toàn
bộ phần tài sản đã sử dụng từ Quỹ bù trừ, Quỹ dự phòng rủi ro nghiệp vụ và các
nguồn khác để đảm bảo thanh toán và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan (nếu
có). Trường hợp thành viên bù trừ không hoàn trả đầy đủ theo thời hạn yêu cầu,
VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ
7. Việc bán tài sản ký quỹ, khoản đóng góp
Quỹ bù trừ bằng chứng khoán của thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán để
hoàn trả các nguồn đã sử dụng, bù đắp các chi phí thiệt hại tài chính phát sinh
(nếu có) trong quá trình xử lý mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC do VSD thực hiện như
sau:
a. VSD thực hiện bán chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp Quỹ
bù trừ
của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán trên các SGDCK thông qua thành
viên giao dịch chỉ định hoặc chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch
của các SGDCK theo
mức giá do VSD quyết định
hoặc đấu giá, chào bán cạnh tranh.
b. Việc chuyển khoản thanh toán chứng khoán được thực
hiện trực tiếp từ TK
CKKQ,
tài khoản quản lý chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ đứng tên VSD.
Số tiền thu được từ bán chứng khoán trong trường hợp bán chứng khoán thông qua
thành viên giao dịch chỉ định được hạch toán vào tài khoản tiền gửi của
VSD mở tại Ngân
hàng thanh toán
của thị trường chứng khoán cơ sở. Các trường hợp khác số tiền thu được hạch
toán vào tài khoản tiền gửi của VSD tại ngân hàng thanh toán chứng khoán phái
sinh.
c. Số tiền thu được theo quy định tại điểm b khoản này được VSD sử
dụng để thực
hiện
nghĩa vụ tài chính của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, hoàn trả các
khoản tiền đã sử dụng theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều này và để bù
đắp cho các thiệt hại tài chính khác do thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán gây ra (bao gồm chi phí giao dịch, thanh toán, chuyển khoản và các chi phí
khác nếu có). Số
dư còn lại (nếu có) được VSD trả lại cho thành viên bù trừ liên quan
vào tài khoản
nhận
tiền do thành
viên bù trừ đã
đăng ký với VSD.
1. Mức giới hạn vị thế
VSD áp dụng giới hạn vị thế cho mỗi tài khoản giao dịch
của nhà
đầu tư theo loại tài khoản (nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp) và theo loại HĐTL. VSD phối hợp với SGDCK Việt Nam xác định giới
hạn vị thế cho từng đối tượng và được UBCKNN chấp thuận. Mức giới hạn vị thế
được VSD công bố trên trang thông tin điện tử của VSD ít nhất 30 ngày trước khi áp
dụng.
2. Nguyên tắc
xác định số lượng vị thế mà tài khoản giao dịch đang nắm giữ khi
thực hiện quản lý giới hạn vị thế:
a. Đối với tài khoản giao dịch thông
thường:
là
tổng số
lượng vị
thế của
các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo
hạn (các vị thế đối ứng của HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp
đồng và cùng tháng đáo hạn được bù trừ và loại bỏ khi xác định).
b. Đối với tài khoản giao dịch tổng: là
tổng số
lượng
vị thế
của
các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo
hạn, trong đó số lượng vị thế của mỗi tháng đáo hạn của một HĐTL được
xác định là số lượng vị thế mua hoặc số lượng vị thế bán của HĐTL đó, tùy theo
số lượng vị thế nào cao hơn.
1. VSD thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu
tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đề nghị của thành viên bù trừ đối với khách hàng đáp
ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán và Điều 4, Điều 5
Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật chứng khoán và có nhu cầu thiết lập giới hạn vị
thế theo loại hình tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
2. VSD thực hiện thiết lập giới hạn vị thế
cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được văn bản đề nghị của thành viên bù trừ (căn cứ vào dấu bưu điện
hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD).
3. Sau khi hoàn tất việc thiết lập giới hạn
vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên hệ thống bù trừ, thanh
toán giao dịch chứng khoán phái sinh, VSD có trách nhiệm thông tin cho thành
viên bù trừ biết để thực hiện.
1. VSD thiết lập các ngưỡng các cảnh
báo theo ba (03) cấp độ dưới đây để thực hiện giám sát giới hạn vị thế trên
từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong phiên giao dịch:
a. Cảnh báo mức độ 1: khi số lượng hợp
đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế
này đạt ngưỡng 80% giới hạn vị thế;
b. Cảnh báo mức độ 2: khi số lượng hợp
đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế
này đạt ngưỡng 90% giới hạn vị thế;
c. Cảnh báo mức độ 3: khi số lượng hợp
đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế
này đạt ngưỡng 100% giới hạn vị thế.
2. Trường hợp tài khoản
giao dịch rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 1 hoặc 2, VSD sẽ gửi thông tin cảnh
báo cho thành
viên bù trừ
để lưu ý thành
viên bù trừ
kiểm soát vị thế của nhà đầu tư theo đúng quy định.
3. Trường hợp tài khoản giao dịch rơi
vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ áp dụng hình thức xử lý như sau:
a. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội
đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế.
b. Gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ yêu cầu giảm
vị thế trên tài khoản vi phạm bằng cách đặt giao dịch đối ứng để đóng vị thế
trong thời hạn 05 ngày làm việc. Thành viên bù trừ phải thông báo bằng
văn bản theo
Mẫu 03/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy
chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề
nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm của nhà đầu tư. Thành viên bù trừ hoàn toàn
chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo
với VSD
và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi
gửi văn bản gốc.
Quá thời hạn trên mà thành viên bù trừ không khắc phục
được vi phạm,
VSD
sẽ yêu cầu
thành
viên bù trừ
khác thực hiện đóng vị thế đối với tài khoản vi phạm. VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện
thay chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ vi phạm cần được
đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị
thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ vi phạm để thực hiện
đối trừ. Việc đề nghị thành
viên bù trừ
khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ vi phạm được thực
hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay.
4. Sau khi số hợp đồng nắm giữ trên
tài khoản được xác định xuống dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ
gửi điện thông báo cho
thành viên bù trừ
và đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục tức thời giao dịch đối với tài khoản vi phạm.
5. Trong thời gian xử lý vượt giới hạn
vị thế, thành
viên bù trừ
vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ ký quỹ, thanh toán cho số vị thế đứng tên thành viên bù trừ trên tài khoản
vi phạm, kể cả đó là tài khoản của nhà đầu tư.
6. Quy trình trao đổi thông tin giữa
VSD và SGDCK Hà Nội, thành
viên bù trừ
về việc tạm ngừng và khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm
giới hạn vị thế thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6
ban hành kèm theo Quy chế này.
1. VSD thực hiện chuyển khoản vị thế trong
các trường hợp sau:
1.1. Chuyển khoản vị thế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13, khoản 8.2 Điều 21,
điểm c khoản 4 Điều 25 và điểm b khoản 3 Điều
28 Quy chế này.
1.2. Chuyển khoản toàn bộ vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao
dịch, ký quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp:
a. Theo yêu cầu khi thay đổi thành viên bù trừ chung theo
quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 58/2021/TT-BTC;
b. Thành viên bù trừ mất khả năng thanh
toán, bị đình chỉ, hủy
bỏ
tư cách thành viên để chuyển sang thành viên bù trừ thay thế theo đề
nghị của thành
viên bù trừ
hoặc theo chỉ định của VSD quy định tại khoản 3 và 5 Điều 28
Nghị định 158/2020/NĐ-CP.
2. Đối với trường hợp chuyển khoản nêu tại khoản 1.1 Điều này,
VSD chỉ thực
hiện chuyển khoản vị thế,
không thực hiện chuyển khoản ký quỹ.
3. Việc chuyển khoản vị thế nêu tại khoản 1.2 Điều này
được thực hiện đồng thời với chuyển khoản toàn bộ tài sản ký quỹ (là tiền và
chứng khoán) của nhà đầu tư sang thành viên bù trừ thay thế. Trường hợp
các tài khoản khách hàng của thành viên bù trừ đang vi phạm giới hạn vị thế, vi phạm tỷ lệ sử dụng
tài sản ký quỹ hoặc mất khả năng thanh toán sẽ không được chuyển khoản vị thế
sang thành
viên bù trừ
thay thế mà phải thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế.
3.1. Trường hợp chuyển khoản theo điểm a khoản 1.2 Điều này:
a. Thành viên bù trừ bên chuyển gửi VSD yêu cầu
chuyển khoản theo Mẫu 05/PS-TTBT ban hành kèm
theo Quy chế này
sau khi thành
viên bù trừ
bên nhận đã hoàn thành việc mở TK CKKQ cho khách hàng liên quan.
b. Trong thời gian làm thủ tục chuyển khoản vị
thế, ký
quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ của nhà đầu tư, các thành viên bù
trừ
liên quan phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo quy định.
3.2. Trường hợp chuyển khoản theo điểm b khoản 1.2 Điều này:
a. Thành viên bù trừ bên chuyển gửi VSD yêu cầu
chuyển khoản theo Mẫu 05/PS-TTBT ban hành kèm
theo Quy chế này
sau khi thành
viên bù trừ
bên nhận đã hoàn thành việc mở TK CKKQ cho khách hàng liên quan.
b. Trường hợp chuyển khoản theo chỉ định của VSD, thành viên bù
trừ
thay thế có trách nhiệm mở TK CKKQ cho từng nhà đầu tư trong thời hạn yêu cầu trước khi VSD thực hiện
chuyển khoản.
c. Trong thời gian làm thủ tục chuyển khoản
vị thế,
ký quỹ để tất
toán, VSD không áp dụng cảnh báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản
giao dịch của nhà đầu tư cho đến khi quá trình chuyển khoản được hoàn tất.
4. Quy trình chuyển khoản vị thế thực hiện
theo hướng dẫn tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quy chế này.
Trường hợp thành viên bù trừ bị đình chỉ, hủy bỏ
tư cách thành viên theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán
phái sinh có yêu cầu thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế, thành
viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu
03/PS-TTBT
ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng
dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch cho tài khoản.
Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh
giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho
VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc.
1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải
quyết.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng
Giám đốc VSD quyết định sau khi Hội đồng Quản trị VSD thông qua và có ý kiến chấp thuận
của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước./.
ĐĂNG
KÝ, HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH, TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ CHO
NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
I. Quy trình thực
hiện đăng ký thông tin tài khoản cho nhà đầu tư
1. Đối với nhà đầu tư sử dụng cùng một (01)
tài khoản tại thành
viên bù trừ cho giao dịch
chứng khoán phái sinh và
quản lý chứng khoán ký quỹ.
a. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản
giao dịch chứng
khoán giao ngay
tại thành
viên bù trừ
và đề nghị sử
dụng
tài khoản hiện có:
- Thành viên bù trừ gửi yêu cầu
kích hoạt chức năng giao dịch chứng khoán phái sinh cho tài khoản giao dịch
hiện có của nhà đầu tư và đăng ký thông tin mở TK CKKQ cho nhà đầu tư đến
VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản.
- VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên
chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598.
b. Trường hợp nhà đầu tư chưa có hoặc không sử dụng tài khoản
giao dịch chứng
khoán giao ngay
tại thành
viên bù trừ
cho
giao dịch chứng khoán phái sinh,
quản lý chứng khoán
ký quỹ cho
giao dịch chứng khoán phái sinh:
- Thành viên bù trừ thực hiện đăng ký thông tin mở
tài khoản cho nhà đầu tư vào hệ thống lưu ký
của VSD tương tự theo
quy
trình cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại
Quy chế hoạt
động lưu
ký chứng
khoán của
VSD.
- Thành viên bù trừ gửi yêu cầu kích hoạt chức năng giao dịch
chứng khoán phái sinh cho
tài khoản giao dịch vừa mở cho nhà đầu tư đồng thời đăng ký
thông tin mở TK
CKKQ
cho nhà
đầu tư
đến VSD trên cùng điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản.
- VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên
chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598.
2. Nhà đầu tư sử dụng tài khoản giao dịch
chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch không phải là thành viên bù
trừ.
- Thành viên bù trừ nơi nhà đầu tư mở
tài khoản ký quỹ thực hiện đăng ký thông tin tài khoản vào hệ thống lưu ký của
VSD theo
quy
trình cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại
Quy chế hoạt
động lưu
ký chứng
khoán
của VSD;
- Tiếp đó, thành viên bù trừ đăng ký
thông tin tài khoản
vừa mở sử dụng làm TK CKKQ và
gửi thông tin tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch bằng hai (02) điện MT598
- Yêu cầu mở tài khoản riêng biệt;
- VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên
chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598.
3. Khi thực hiện gửi điện MT598 -
Yêu cầu mở tài khoản, thành viên bù trừ phải đăng ký nguyên
tắc bù trừ vị thế cho nhà đầu tư như sau:
a. Đối với các tài khoản giao dịch thông
thường, thành
viên bù trừ
lựa chọn nguyên tắc bù trừ là tự động.
b. Đối với trường hợp đăng ký thông tin tài khoản
giao dịch tổng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này, căn cứ vào
thỏa thuận với nhà đầu tư, thành viên bù trừ lựa chọn nguyên tắc
bù trừ vị thế là không
tự
động.
II. Quy trình thực
hiện hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ
cho nhà đầu tư
1. Thành viên bù trừ thực hiện gửi yêu
cầu hủy đăng ký thông tin
TK CKKQ đã
đăng ký cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản.
2. VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên
chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598.
PHƯƠNG
PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KÝ QUỸ BAN ĐẦU, KÝ QUỸ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HĐTL THANH TOÁN
BẰNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
1. Tính giá trị ký quỹ ban đầu (IM)
Giá trị ký quỹ ban đầu được tính toán
dựa trên giá giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch, theo công thức sau:
IM = Tỷ lệ IM
x số hợp đồng x giá giao dịch x hệ số nhân hợp
đồng
Cuối ngày, sau khi tính toán DSP, VSD đánh
giá lại giá trị ký quỹ ban đầu theo công thức:
IM = Tỷ lệ IM
x số hợp đồng x DSP x hệ số nhân hợp đồng
2. Xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu theo
phương pháp định lượng giá trị rủi ro VaR
Trong đó:
n: số ngày cần thiết để thanh lý một
vị thế khi xảy ra trường hợp mất khả năng thanh toán.
MVaR: Giá trị rủi ro tính theo phương
pháp luận về Modified VaR với công thức như sau:
MVaR = (mean +
Z x δ)
Trong đó:
δ : độ lệch chuẩn của tỷ lệ biến động
hàng ngày giá
giao dịch hợp đồng tương lai/chỉ số cơ sở/giá trái phiếu/chỉ số trái phiếu trong 1 chu
kỳ quan sát.
Mean: Giá trị bình quân số học của dãy
dữ liệu tỷ
lệ biến động giá
lịch sử được thống kê quan sát
Z : giá trị tới hạn điều chỉnh được
tính theo công thức sau:
Trong đó:
zc: Giá trị tới hạn tương
ứng với độ tin cậy được lựa chọn (ví dụ, zc = 2,89 tương ứng với độ
tin cậy 99,86%) trong mô hình thống kê phân phối chuẩn (normal distribution).
S: Hệ số bất đối xứng của phân phối
xác suất của dãy dữ liệu được quan sát
K: Độ nhọn của phân phối xác suất của
dãy dữ liệu được quan sát
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IMrate)
được xác định cho các
HĐTL
có cùng tài sản cơ sở với các tháng đáo hạn khác nhau là như nhau.
3. Xác định giá trị ký quỹ đảm bảo
thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở
Trong đó:
+ DMrate: Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo
thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở theo quy định tại khoản
2 Điều 5 Quy chế này.
+ FSP: giá thanh toán cuối cùng của
HĐTL
+ m: hệ số nhân hợp đồng
+ q: số hợp đồng tương lai nộp ký quỹ
đảm bảo thực hiện hợp đồng thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở.
PHƯƠNG
THỨC XÁC ĐỊNH DANH MỤC CHỨNG KHOÁN LÀM TÀI SẢN KÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Nguyên tắc:
- Danh mục chứng khoán làm tài sản ký
quỹ dựa
trên tính thanh khoản được xác định định kỳ 6 tháng/lần.
- Các mã chứng khoán trong rổ chỉ số
HNX30, VN30 mặc nhiên được
coi là đủ
tính
thanh khoản để xem xét đưa vào danh sách chứng khoán được chấp nhận.
Trình tự xác định
danh mục tài sản ký quỹ hợp lệ dựa trên tính thanh khoản
Bước 1: Chọn 250 mã
chứng khoán (150 mã niêm yết ở HSX và 100 mã niêm yết ở HNX, không bao gồm các
mã chứng khoán trong rổ chỉ số HNX30, VN30) có giá trị giao dịch bình quân
phiên lớn nhất trong 12 tháng gần nhất của kỳ đánh giá.
Bước 2: Sắp xếp
tổng khối lượng giao dịch (KLGD) mỗi phiên của các mã đã lựa chọn trên trong
từng tháng theo thứ tự từ cao đến thấp, chọn KLGD ở giữa làm KLGD trung vị
(trong trường hợp có 02 ngày ở giữa
thì sẽ lấy KLGD trung bình của 02 ngày này làm KLGD trung vị).
Bước 3: Tính tỷ lệ
KLGD trung vị (R) của mỗi tháng:
R = KLGD trung
vị/khối lượng chứng khoán lưu hành của ngày cuối tháng.
Trong đó:
Khối lượng chứng khoán lưu hành của
ngày cuối tháng = Tổng khối
lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký - Khối lượng chứng khoán
hạn chế chuyển nhượng (số liệu theo dõi trên hệ thống của VSD).
Bước 4: Xác định
danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ:
- VSD xác định và công bố tỷ lệ R của từng kỳ
đánh giá nhưng tối thiểu là 0,02%.
- Các mã chứng khoán có từ 6/12 tháng trở lên có tỷ lệ
R< tỷ lệ R do VSD công bố sẽ không thuộc danh mục tài sản ký quỹ. Đối với
các mã chứng khoán đã nằm trong danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ
công bố trước, có
từ
8/12 tháng
trở lên
có tỷ lệ R< tỷ lệ R do VSD công bố sẽ không thuộc danh mục tài sản ký quỹ.
- Danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ bao
gồm:
+ Các mã chứng khoán trong rổ chỉ số HNX30,
VN30 (trừ
các trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản
2 Điều 6 Quy chế này).
+ Các mã chứng khoán có từ 7/12 tháng trở lên
có tỷ lệ R > tỷ lệ R do VSD công bố (đối với chứng khoán không nằm trong danh
sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ công bố trước) và các mã chứng khoán
có từ 5/12 tháng trở lên có tỷ lệ R > tỷ lệ R do VSD công bố (đối với chứng
khoán đã nằm trong danh chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ công bố trước).
XÁC
ĐỊNH TỶ LỆ CHIẾT KHẤU CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ TẠI NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN
(Ban
hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ
tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định như sau:
Trong đó,
H : tỷ lệ chiết khấu áp
dụng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
Ht-1: tỷ lệ
chiết khấu áp dụng tại ngày giao dịch liền kề trước ngày giao dịch không hưởng
quyền
Ptc: Giá
tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
PC-1: Giá
đóng cửa tại ngày giao dịch liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền
Ptc được xác
định theo công thức sau:
|
Ptc =
|
PC-1 + (I1 x Pr1) + (I2 x Pr2)
+ (I3 x Pr3) -TTHck- Divck- TTHt
-Divt
|
|
1+ I1 + I2 + I3
|
Trong đó:
I1: Tỷ lệ
vốn tăng theo phát hành quyền mua chứng khoán
I2: Tỷ lệ
vốn tăng do thưởng bằng chứng khoán
I3: Tỷ lệ
vốn tăng do phát hành cổ tức bằng chứng khoán
TTHck: Giá
trị tiền thưởng bằng chứng khoán
Divck: Giá
trị cổ tức bằng chứng khoán
TTHt: Giá trị
tiền thưởng bằng tiền
Divt: Giá
trị cổ tức/lợi tức bằng tiền
Pr1: Giá
chứng khoán bán cho người có quyền mua chứng khoán
Pr2: Giá
chứng khoán tính cho người được thưởng bằng chứng khoán
Pr3: Giá
chứng khoán tính cho người được nhận cổ tức bằng chứng khoán.
QUY
TRÌNH PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ, NỘP, RÚT KÝ QUỸ
(Ban
hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
A - Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ
cho giao dịch phái sinh của nhà đầu tư
- Thành viên bù trừ gửi yêu cầu phong
tỏa/giải tỏa chứng khoán trên TK CKKQ tại thành viên bù trừ (tự doanh hoặc khách
hàng) dưới dạng điện MT524 - Yêu cầu phong tỏa chứng khoán ký quỹ.
- Căn cứ vào yêu cầu của thành viên bù
trừ, VSD
thực hiện phong tỏa chứng khoán và gửi xác nhận cho thành viên bù trừ dưới dạng
điện MT508 -Xác nhận phong tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ.
- Trường hợp số dư không đủ hoặc sai cấu trúc
điện MT524: VSD gửi thông báo từ chối dưới dạng điện MT548 -Từ chối phong
tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ.
B - Nộp, rút ký quỹ của thành viên bù
trừ
với VSD
I. Quy trình nộp ký quỹ
1. Quy trình nộp tiền ký quỹ
a. Khi thành viên bù trừ nộp tiền vào
tài khoản tiền gửi
ký
quỹ thành
viên tại
NHTT thành công, NHTT sẽ gửi báo Có cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo Có
cho tài khoản ký quỹ phái sinh.
b. Trường hợp các thông tin trên điện
MT910 do NHTT gửi cho VSD trùng khớp với các thông tin do VSD quản lý, VSD thực
hiện:
- Hạch toán ghi tăng tiền ký quỹ cho
tài khoản
tiền gửi
ký quỹ thành
viên tương ứng.
- Gửi báo Có cho thành viên bù trừ dưới dạng
điện MT910 - Báo Có cho tài khoản ký quỹ phái sinh.
c. Trường hợp thông tin tài khoản ký
quỹ của nhà đầu tư trên điện MT910 do NHTT gửi cho VSD không khớp với
thông tin trên hệ thống của VSD (do chưa đăng ký trên hệ thống của VSD hoặc sai
số hiệu tài khoản), VSD tạo điện MT198 - Thông báo lỗi cho
NHTT/NAK
để NHTT hoàn trả lại thành
viên bù trừ.
2. Quy trình nộp chứng khoán ký quỹ
a. Thành viên bù trừ gửi yêu cầu
chuyển khoản
chứng
khoán dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ.
b. VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu chuyển khoản:
- Trường hợp số dư đủ, mã chứng khoán
thuộc danh mục
chứng khoán được chấp thuận ký quỹ: VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán và
gửi cho thành
viên bù trừ
thông
báo xác
nhận
dưới dạng điện MT546 - Thông báo ghi giảm số dư chứng khoán trên tài
khoản của nhà đầu tư/MT544 - Thông báo ghi tăng số dư chứng khoán ký quỹ của
nhà đầu tư tại VSD.
- Trường hợp số dư không đủ, mã chứng
khoán không thuộc danh mục hoặc sai cấu trúc điện MT542: VSD gửi cho thành viên bù trừ thông báo từ
chối dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ/NAK.
II. Quy trình rút ký quỹ
1. Quy trình rút tiền ký quỹ
a. Khi có nhu cầu rút tiền ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu
rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng tiền.
b. VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu
cầu:
(i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là hợp lệ:
- VSD gửi yêu cầu cho NHTT để thực
hiện yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ dưới dạng
điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ.
- NHTT gửi xác nhận cho VSD về việc
chuyển khoản thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành
công.
- VSD gửi xác nhận cho thành viên bù trừ về việc rút
tiền ký quỹ thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành công.
(ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp
lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu
cầu rút tiền ký quỹ dưới dạng điện MT598 -Từ chối yêu cầu rút tiền ký quỹ.
2. Quy trình rút chứng khoán ký quỹ.
a. Khi có nhu cầu rút chứng khoán ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu
rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng chứng
khoán.
b. VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu
cầu:
(i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù
trừ
là hợp lệ, VSD thực hiện:
- Chuyển số chứng khoán được yêu cầu
rút từ tài khoản chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ tại VSD về tài khoản
chứng khoán ký quỹ tại thành viên.
- Gửi xác nhận cho thành viên bù
trừ
về việc rút chứng khoán ký quỹ thành công dưới dạng điện MT546 - Thông báo
rút chứng khoán thành công.
(ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp
lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu
cầu rút chứng khoán ký quỹ dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng
khoán ký quỹ.
QUY
TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA VSD VÀ SGDCK HÀ NỘI, THÀNH VIÊN BÙ TRỪ VỀ VIỆC
CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG VÀ KHÔI PHỤC GIAO DỊCH ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN VI PHẠM TỶ LỆ SỬ
DỤNG KÝ QUỸ, VI PHẠM GIỚI HẠN VỊ THẾ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
I. Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ
sử dụng ký quỹ
1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo
mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều
13 Quy chế này, VSD thực hiện gửi
thành viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2.
2. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp vi phạm
ngưỡng cảnh báo mức độ 3 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này:
2.1. VSD gửi:
- Thành viên bù trừ:
điện MT598 thông báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký
quỹ ở mức độ cảnh báo 3
- SGDCK Hà Nội:
điện (chuẩn FIX) đề
nghị tạm đình chỉ giao dịch của tài khoản vi
phạm.
2.2. SGDCK Hà Nội tạm đình
chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo đề nghị của VSD.
2.3. Trường hợp thành viên bù trừ thực hiện
giao dịch đối ứng để giảm giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu, căn cứ vào công văn
đề nghị của thành
viên bù trừ,
VSD gửi
điện thông
báo cho SGDCK
Hà Nội đề nghị khôi phục
giao dịch cho tài khoản vi phạm, đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ
(điện MT598).
2.4. Sau khi thành viên bù trừ thực hiện các
biện pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế này và khắc phục được tình trạng
vi phạm, VSD gửi điện
thông
báo cho
thành
viên bù trừ
(MT598) và SGDCK Hà Nội (chuẩn FIX) thông báo khôi phục tình trạng
giao dịch đối với tài khoản vi phạm.
II. Xử lý tài khoản giao dịch vi
phạm giới hạn vị thế
1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo
mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều
28 Quy chế này, VSD thực hiện gửi thành
viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2.
2. Thành viên bù trừ vi phạm giới hạn vị thế cảnh báo mức độ
3 theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, VSD sẽ thực hiện
gửi:
- SGDCK Hà Nội: điện (chuẩn FIX) đề nghị tạm đình chỉ
giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế.
- Thành viên bù trừ: điện MT598 thông báo vi phạm giới
hạn vị thế và yêu cầu giảm số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản vi phạm.
3. SGDCK Hà Nội tạm đình chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo
đề nghị của VSD.
4. Thành viên bù trừ gửi thông báo cho VSD bằng văn bản thông
tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để giảm số hợp đồng nắm giữ
trên tài khoản vi phạm.
5. Căn cứ vào văn bản của thành viên bù trừ, VSD gửi điện thông
báo đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm đồng thời thông
báo cho thành viên bù trừ biết.
6. Sau khi tài khoản vi phạm giảm số hợp đồng nắm giữ xuống dưới
mức giới hạn, VSD gửi điện
MT598 thông
báo cho
thành
viên bù trừ
và gửi điện chuẩn FIX cho SGDCK Hà Nội thông báo khôi phục tình trạng
giao dịch đối với tài khoản vi phạm.
QUY
TRÌNH ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN VỚI NHTT VÀ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
1. Đối chiếu thông tin với NHTT
1.1. Chậm nhất 17h00 ngày làm việc (ngày
T),
NHTT gửi:
- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát
sinh
từ 0h00 đến 16h29’59’’ ngày T được truyền nhận
giữa VietinBank và VSD;
1.2. Chậm nhất 08h00 ngày làm việc
tiếp theo
(ngày T+1),
NHTT gửi:
- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát
sinh
từ 16h30 ngày T đến
23h59'59" ngày liền trước ngày T+1 (gồm cả các điện phát sinh vào ngày nghỉ,
ngày lễ) được truyền nhận giữa VietinBank và VSD; và
- Điện MT950 thông báo sao kê số dư cho từng tài khoản
tiền gửi ký quỹ thành
viên đứng
tên VSD tại NHTT đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1.
1.3. Định dạng File thông báo số lượng
giao dịch đi, đến được quy ước như sau:
- Tên File: VTB-VSD-DDMMYYYYHHMMSS.txt
(trong đó, DDMMYYYYhhmmss là thời gian sinh file giao dịch)
- Nội dung: {Ngày giờ giao dịch}│{Loại
điện}│{Số MT_ID}│{Số tài khoản}│{Trạng thái}| {số tiền}| {nội dung}|{Mã
thành viên bù trừ}|{Đơn vị gửi}{Tài khoản}
- Cơ sở đối soát thông tin truyền nhận: Hai bên lấy
giờ phê duyệt (Verified_TIME) của giao dịch để làm cơ sở đối chiếu.
2. Đối chiếu thông tin vị thế, tài sản ký quỹ với thành viên bù trừ
VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù trừ file báo
cáo qua cổng giao tiếp trực tuyến kèm điện MT598 mô tả, bao gồm:
- Báo cáo số dư vị thế (Mẫu 01/PLPS-TTBT)
- Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 02/PLPS-TTBT)
Trường hợp phát hiện sai lệch, chậm
nhất 08h30 ngày làm việc tiếp theo, thành viên bù trừ gửi thông báo bằng văn bản đề nghị hiệu
chỉnh số dư vị thế, tài sản ký quỹ.
PHƯƠNG
PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THANH TOÁN CUỐI NGÀY
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
1. Nguyên tắc xác định DSP đối với HĐTL chỉ
số và HĐTL TPCP:
a. Loại bỏ giá của giao dịch HĐTL tại phiên
khớp lệnh định kỳ mở cửa và giá của các giao dịch HĐTL thỏa thuận được xác lập
trong ngày khi xác định DSP theo phương pháp bình quân gia quyền theo khối
lượng giao dịch.
b. DSP được làm tròn và lấy đến hai chữ số
thập phân.
2. DSP đối với HĐTL
chỉ số
được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
a. Giá đóng cửa của đợt khớp lệnh định kỳ đóng
cửa.
b. Giá xác định được theo một trong hai phương
thức như sau:
(i) Giá bình quân gia quyền theo khối
lượng giao dịch (VWAP) được ưu tiên lựa chọn theo trình tự sau:
- VWAP của tất cả các giao dịch hợp
đồng tương lai chỉ số khớp
lệnh trong
30 phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục nếu trong khoảng
thời gian này có trên 20 giao dịch được khớp;
- VWAP của các giao dịch hợp đồng
tương lai chỉ số khớp
lệnh trong
số 20 giao dịch
được khớp cuối
phiên
giao dịch khớp lệnh liên tục sau khi đã loại bỏ giá cao nhất và giá thấp
nhất nếu trong 30 phút cuối của phiên khớp lệnh liên tục có từ 20 giao dịch trở xuống được khớp, không loại bỏ trong
trường hợp có hơn 01 giao dịch cùng mức giá cao nhất hoặc thấp nhất;
- VWAP của tất cả các giao dịch hợp
đồng tương lai chỉ số khớp
lệnh tại
phiên
giao dịch
khớp lệnh liên tục nếu trong ngày có ít hơn 20 giao dịch được khớp.
(ii) Trường hợp không xác định được
giá VWAP, DSP là giá mở cửa của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa.
c. Đối với HĐTL có tháng đáo hạn xa
không có giao dịch mà HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng thời,
cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định cho
HĐTL có tháng đáo hạn xa theo công thức:
DSPt = DSPgần nhất t
+ (DSPt-1 - DSPgần nhất t-1)
Trong đó:
DSPt: là giá thanh toán
cuối ngày của HĐTL cần tính;
DSPgần nhất t: là DSP của
HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất;
DSPgần nhất t-1: là DSP của
HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước;
DSPt-1: là DSP của HĐTL cần
tính tại ngày giao dịch liền trước.
d. DSP của ngày giao dịch liền trước
(không áp dụng liên tục trong thời hạn 03 ngày giao dịch).
e. Giá lý thuyết được xác định theo
công thức sau:
Trong đó:
S: Giá trị tham chiếu của chỉ số cơ sở
trong ngày giao dịch hiện tại, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2;
r: là lãi suất TPCP có kỳ hạn còn lại
01 năm trên đường cong lợi suất của HNX;
t: Số ngày kể từ ngày tính toán đến
ngày giao dịch cuối cùng;
Di: Chỉ số cổ tức của hợp
đồng tương lai;
Divi: tổng số cổ tức bằng
tiền của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số trong năm giao dịch liền trước;
MC: Giá trị vốn hóa thị trường tham
chiếu của chỉ số trong ngày giao dịch (= ∑ (Giá đóng cửa của cổ phiếu thành phần
x Số lượng phát
hành của cổ phiếu đó).
3. DSP đối với HĐTL
TPCP
được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
a. Giá xác định được theo một trong hai phương
thức như sau:
(i) Giá bình quân gia quyền theo khối
lượng giao dịch (VWAP) được ưu tiên lựa chọn theo trình tự sau:
- VWAP của tất cả các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh trong 30
phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục nếu trong khoảng thời gian này có
trên 10 giao dịch được khớp.
- VWAP của các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh trong số 10
giao dịch
được khớp
cuối phiên
giao dịch khớp lệnh liên tục sau khi đã loại bỏ giá cao nhất và giá thấp
nhất nếu trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục có từ 10 giao dịch trở xuống được khớp, không loại bỏ trong
trường hợp có hơn 01 giao dịch cùng mức giá cao nhất hoặc thấp nhất.
- VWAP của tất cả các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh tại phiên
khớp lệnh liên tục nếu trong ngày có ít hơn 10 giao dịch được khớp.
(ii) Trường hợp không xác định được
giá VWAP, DSP là giá mở cửa của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa.
b. Đối với HĐTL TPCP có tháng đáo hạn xa
không có giao dịch mà HĐTL TPCP có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng
thời, cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định
cho HĐTL
TPCP
có tháng đáo hạn xa theo công thức:
DSPt
= DSPgần nhất t + (DSPt-1 - DSPgần nhất t-1)
Trong đó:
DSPt: là giá thanh toán
cuối ngày của HĐTL
TPCP
cần tính;
DSPgần nhất t: là DSP của
HĐTL TPCP
có
tháng đáo hạn gần nhất;
DSPgần nhất t-1: là DSP của
HĐTL TPCP
có
tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước;
DSPt-1: là DSP của HĐTL TPCP cần tính tại
ngày giao dịch liền trước.
c. DSP của ngày giao dịch liền trước
(không áp dụng liên tục trong thời hạn 03 ngày giao dịch).
d. Giá lý thuyết được xác định theo công thức
sau:
Trong đó:
CF: Hệ số chuyển đổi của trái phiếu rẻ nhất
để chuyển giao;
Ct: Giá thị trường của trái phiếu
rẻ nhất để chuyển giao;
c: trái tức của trái phiếu rẻ nhất để chuyển
giao;
to: ngày trả lãi coupon của trái phiếu
chuyển giao;
t: ngày tính toán;
r: là lãi suất TPCP có kỳ hạn còn lại 01 năm trên
đường cong lợi suất
của HNX;
T: ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai;
T-t: thời gian còn lại của hợp đồng tương lai
(ngày);
actual: Số ngày thực tế của năm tính toán.
3. Xác định trái phiếu rẻ nhất để giao (CTD -
Cheapest to Delivery)
CTD = min
(Giá thị trường của trái phiếu chuyển giao/CF)
Trái phiếu CTD là trái phiếu đem lại khoản
lãi lớn nhất/lỗ nhỏ nhất khi thực hiện chiến lược mua trái phiếu đồng thời bán
HĐTL TPCP và sau đó đóng vị thế tại ngày đáo hạn. Khoản lỗ/lãi khi thực hiện
chiến lược trên được tính bằng khoản chênh lệch giá trị thanh toán.
QUY
TRÌNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH, BÙ TRỪ VỊ THẾ TRÊN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TỔNG
VÀ THANH TOÁN LÃI LỖ VỊ THẾ, THANH TOÁN THỰC HIỆN HĐTL
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
A - Quy trình thông báo kết quả giao
dịch HĐTL
1. Sau thực hiện kiểm tra tính hợp lệ
của thông tin giao dịch do SGDCK Hà Nội gửi sang, VSD thực hiện:
- Thế vị đối với các giao dịch có đầy
đủ thông tin hợp lệ;
- Gửi thông báo kết quả giao dịch đã
được thế vị cho từng thành viên bù trừ (bên mua và bên bán) dưới dạng điện MT518
- Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị. Trường hợp thành viên bù trừ đóng vai
trò vừa là bên mua và bên bán, VSD sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả thế vị
cho thành
viên bù
trừ dưới dạng điện đơn MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị.
2. Chậm nhất 15h30, VSD sẽ lập
và gửi thành
viên bù
trừ Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL (Mẫu 03/PLPS-TTBT) (chỉ đối với các giao
dịch được VSD thế vị) dưới dạng FileAct kèm với điện MT598 mô tả báo cáo.
3. Chậm nhất 17h00, VSD sẽ lập và gửi thành viên bù trừ Báo cáo giá trị ký
quỹ duy trì yêu cầu
(Mẫu 04/PLPS-TTBT) dưới dạng FileAct kèm với điện
MT598 mô tả báo cáo.
B - Quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản
giao dịch tổng.
1. Khi có nhu cầu bù trừ các vị thế
đối ứng trên tài khoản giao dịch tổng, thành viên bù trừ gửi yêu cầu bù
trừ vị thế cho VSD dưới dạng điện MT598 - Yêu cầu bù trừ vị thế.
2. Đối với các yêu cầu hợp lệ: VSD sẽ
gửi xác nhận bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT598
- Xác nhận thực hiện bù trừ vị thế.
3. Đối với các yêu cầu không hợp lệ:
VSD sẽ gửi xác nhận từ chối thực hiện bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ trong đó nêu
rõ lý do không thực hiện bù trừ vị thế dưới dạng điện MT598 - Từ chối thực
hiện bù trừ vị thế.
C - Quy trình thanh toán HĐTL
I. Thanh toán lãi
lỗ vị thế, thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số
1. Tại ngày giao dịch (T)
Chậm nhất 16h50, VSD thực hiện:
a. Lập và gửi cho thành viên bù trừ:
- Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT) kèm điện MT598 mô tả
báo cáo.
b. Lập và gửi cho NHTT:
- Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán
của thành
viên bù trừ lỗ, thanh toán vào ngày T+1;
- Điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản
thanh toán cho thành
viên bù trừ lãi, thanh toán vào ngày T+1.
2. Ngày T+1
2.1. Chậm nhất 09h30:
- Thành viên bù trừ lỗ phải
chuyển đủ tiền vào TK TT TV) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán
do VSD cung cấp.
- Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào TK
TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ khi thành viên bù trừ lỗ nộp tiền
vào tài khoản thanh toán.
2.2. Chậm nhất 09h45, NHTT kiểm
tra số dư tiền trên TK TT TV và thông báo cho VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số
dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới
dạng văn bản.
2.3. Từ 09h45 đến 10h30:
a. VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định
tại
Điều
25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền như
sau:
- Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử
dụng tiền ký quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền
ký quỹ để thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản
tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sang TK TT
TV;
- Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng
tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh
toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK
TT TV;
- Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ
các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu 06/PLPS-TTBT) để thực
hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang TK TT TV.
b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD,
NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ tài khoản tiền gửi thanh toán.
c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các
nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan (Mẫu 07/PLPS-TTBT) thông báo
về việc sử dụng.
2.4. Từ 10h30 đến 11h00:
NHTT thực hiện các bước thanh toán
sau:
- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ
TK TT TV lỗ sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù
trừ liên
quan dưới
dạng điện:
+ MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ
tài khoản thanh toán của thành
viên bù trừ
bên lỗ.
+ MT910 - Báo CÓ thanh toán
cuối ngày.
- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận)
từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông
báo cho VSD
để thông báo cho thành
viên bù trừ
liên quan
dưới dạng điện:
+MT910 - Báo CÓ chuyển khoản
về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên lãi
+ MT900 - Báo NỢ thanh toán
cuối ngày
- Chuyển số tiền trên từ TK TT TV lãi
vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ được nhận đã đăng ký
đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản
cho thành
viên bù trừ
lãi.
II. Thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP
1. Tại ngày E (ngày giao dịch cuối
cùng)
a. Chậm nhất 15h00, VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù
trừ
Thông
báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu
08/PLPS-TTBT).
b. Chậm nhất 15h30:
- Thành viên bù trừ bên mua gửi cho VSD
văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh
toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên tài khoản tiền gửi đứng tên thành viên bù
trừ hoặc
thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương
lai TPCP đáo hạn của thành viên bù trừ.
- Thành viên bù trừ bên bán gửi cho VSD danh
sách trái phiếu dự kiến chuyển giao.
c. Thành viên bù trừ nhận Thông báo dưới
dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và thông báo cho
các nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
d. Chậm nhất 17h00, VSD xác định các hợp đồng
chuyển sang hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm
a khoản 8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời:
- Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị
thế đối ứng;
- Đóng vị thế theo quy định tại khoản 8.2 Điều 21 Quy chế này;
- Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP
thanh toán bằng tiền (Mẫu 09/PLPS-TTBT).
2. Từ ngày E đến ngày E+2
Thành viên bù trừ thực hiện nộp ký quỹ
đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại khoản
2 Điều 5
và
Điều
21 Quy chế này.
Chậm nhất 15h30 ngày E+2, thành viên bù trừ bên bán thực
hiện xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao theo kết quả mua/vay (nếu có)
cho VSD.
3. Tại ngày E+2
3.1. Chậm nhất 15h30, thành viên
bù trừ bên bán xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao từ nguồn mua, vay.
3.2. Từ 15h30 đến 16h30, VSD thực
hiện:
a. Xác định các hợp đồng chuyển sang
hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm b khoản
8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời:
- Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị
thế đối ứng;
- Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP
thanh toán bằng tiền (Mẫu 09/PLPS-TTBT).
b. Đối với HĐTL TPCP có đủ TPCP chuyển giao,
lập và gửi thành
viên bù
trừ Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT), trong đó, nghĩa vụ
thanh toán tiền của thành
viên bù trừ
bên mua được xác định tại Mục V Phụ lục này.
c. Lập và gửi NHTT Điện MT103 -
Yêu cầu thu thanh toán của thành viên bù trừ phải trả; Điện MT103
- Yêu cầu thanh toán cho thành viên bù trừ được nhận, ngày giá trị E+3.
5. Tại ngày E+3 (ngày thanh toán cuối
cùng)
5.1. Chậm nhất 11h00:
- Thành viên bù trừ bên bán gửi điện yêu cầu cho
VSD chuyển khoản số TPCP thực hiện hợp đồng vào TK CKKQ tại VSD (theo quy trình nộp
chứng khoán quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm
theo Quy chế này), ngoại trừ số TPCP đã mua sẽ nhận về tài khoản vào chiều ngày
E+3.
- Thành viên bù trừ bên mua chuyển tiền
vào TK TT TV theo nghĩa vụ thanh toán tiền do VSD thông báo.
- Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào
TK TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nộp tiền
thanh toán.
5.2. Chậm nhất 11h15, NHTT thực
hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TT TV của thành viên bù trừ phải trả và gửi cho
VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số dư tiền để thực hiện
nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới dạng văn bản.
5.3. Từ 11h15 đến 15h00:
a. Đối với các thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán,
VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại Điều
25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền của
thành
viên bù trừ:
- Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử dụng ký
quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để
thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ký
quỹ của thành
viên bù trừ
mất khả năng thanh toán sang TK TT TV;
- Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng
tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh
toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK
TT TV;
- Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các
nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu
06/PLPS-TTBT) để thực hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang
TK TT TV.
b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD,
NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nhận tiền trên TK TT
TV.
c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các
nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan (Mẫu 07/PLPS-TTBT) thông báo về
việc sử dụng.
5.4. Từ 15h00 đến 15h30:
Đối với trái phiếu mua đã về tài khoản lưu ký
của nhà đầu tư, thành viên bù trừ bên bán gửi yêu cầu cho VSD để chuyển khoản
số trái phiếu này vào TK CKKQ tại VSD theo quy trình nộp chứng khoán quy định
tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này.
5.5. Từ 15h30 đến 16h00:
a. NHTT thực hiện các bước thanh toán sau:
- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ
TK TT TV phải trả sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho
thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:
+ MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ
tài khoản thanh toán của thành
viên bù trừ
bên phải trả.
+ MT910 - Báo CÓ thanh toán đáo hạn.
- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận)
từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông
báo cho VSD để
thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:
+ MT910 - Báo
CÓ chuyển
khoản về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên được nhận.
+ MT900 - Báo NỢ thanh toán đáo hạn
- Chuyển số tiền trên từ TK TT TV bên được nhận vào các tài khoản
nhận tiền mà thành
viên bù trừ
đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển
khoản về
tài khoản đăng ký nhận tiền của thành
viên bù trừ.
b. VSD căn cứ vào Thông báo danh sách phân
bổ trái phiếu chuyển giao thực hiện:
- Chuyển số TPCP phải giao của bên bán từ TK CKKQ tại VSD sang tài khoản
thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD, đồng thời thông báo chuyển giao chứng khoán
cho thành viên bù trừ bên bán điện MT546 - Thông báo chuyển giao chứng
khoán;
- Chuyển số TPCP phân bổ từ tài khoản
thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD sang tài khoản chứng khoán lưu ký của
thành viên bên mua, đồng thời,
ghi tăng tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư bên mua và thông báo cho
thành viên bù trừ bên mua dưới dạng điện MT544 - Thông báo
nhận chuyển giao chứng khoán.
III. Thanh toán khoản bồi thường đối với hợp
đồng chuyển hình thức thanh toán tiền
1. Thành viên bù trừ bên bồi thường chuyển
tiền thanh toán bồi thường vào tài khoản và theo thời hạn do VSD thông báo.
2. Sau khi nhận được đủ số tiền bồi thường,
VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu
11/PLPS-TTBT) đề nghị chuyển cho thành viên bù trừ bên nhận
bồi thường.
IV. Chuyển trả số tiền thanh toán còn thừa
sau khi hoàn tất thanh toán
Sau khi hoàn tất các hoạt động thanh toán quy
định tại Điều 19 và Điều 21 Quy chế này,
từ 16h00 đến 16h30, NHTT thực hiện chuyển số tiền còn thừa (nếu có) từ TK TT TV
vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ đã đăng ký đồng thời thông báo cho
VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản cho thành viên bù trừ.
V. Xác định nghĩa
vụ thanh toán tiền HĐTL TPCP của thành viên bù trừ bên mua
Nghĩa vụ
thanh toán tiền = FSP x CF x M + AI
Trong đó:
M: Hệ số nhân hợp đồng
FSP: Giá thanh toán cuối cùng
AI: Là lãi trái phiếu được hưởng
chưa được thanh toán tính từ kỳ trả lãi trước đến ngày thanh toán cuối cùng (do SGDCK Hà Nội
cung cấp).
CF: Hệ số chuyển đổi (do SGDCK Hà Nội cung cấp).
DANH
MỤC CHỨNG TỪ THANH TOÁN, THÔNG BÁO ĐƯỢC ÁP DỤNG DƯỚI DẠNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
|
STT
|
Chứng từ
thanh toán
|
Gửi qua
cổng giao tiếp trực tuyến
(FileAct)
|
|
1
|
Báo cáo số dư vị thế (Mẫu
01/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
2
|
Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 02/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
3
|
Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch
HĐTL (Mẫu 03/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
4
|
Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu (Mẫu
04/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
5
|
Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
6
|
Thông báo hợp đồng tương lai TPCP
đáo hạn (Mẫu 08/PLPS-TTBT)
|
x
|
|
7
|
Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu
chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT)
|
x
|
QUY TRÌNH CHUYỂN KHOẢN VỊ THẾ
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
I. Quy trình chuyển khoản vị thế
Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản
vị thế theo quy định tại khoản 1.1 Điều 29 Quy chế này.
1. VSD chuyển khoản vị thế từ thành viên bù trừ thực hiện
giao dịch thay thế sang thành
viên bù trừ
cần thực hiện đóng vị thế trên hệ thống nghiệp vụ của VSD.
2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, VSD
gửi điện thông báo cho các thành viên bù trừ liên quan:
- MT598 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản của
nhà đầu tư
cho
thành
viên bù trừ
bên chuyển khoản.
- MT598 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản của
nhà đầu tư
cho thành
viên bù trừ
bên nhận chuyển khoản.
II. Quy trình chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch,
ký quỹ
Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản
vị thế, ký quỹ để
tất
toán theo quy định tại khoản 1.2 Điều 29 Quy chế này.
1. VSD thực hiện:
- Chuyển khoản vị thế của nhà đầu tư
từ tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản
giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên nhận;
- Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản
chứng khoán ký quỹ tại thành
viên bù trừ
bên chuyển sang tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên nhận.
- Chuyển khoản tiền ký quỹ thông qua
việc gửi chỉ thị yêu cầu chuyển khoản tiền ký quỹ đến NHTT dưới dạng điện MT103
- Yêu cầu chuyển khoản tất toán tiền ký quỹ.
2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản tiền
ký quỹ, NHTT gửi điện thông báo cho VSD:
- MT900 - Báo NỢ chuyển khoản tất toán
thành công (liên
quan tới tài khoản của thành
viên bù trừ
bên chuyển).
- MT910 - Báo CÓ chuyển khoản tất toán
(liên
quan tới tài khoản của thành
viên bù trừ
bên nhận).
3. VSD gửi cho thành viên bù trừ liên quan:
a. Thành viên bù trừ bên chuyển khoản
thông tin về việc ghi giảm vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng
điện:
- MT546 - Thông báo chuyển khoản toàn
bộ tài sản ký quỹ là chứng khoán.
- MT900 - Thông báo ghi giảm tài sản
ký quỹ là tiền.
- MT598 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản
của nhà đầu tư
b. Thành viên bù trừ bên nhận chuyển khoản
thông tin về việc ghi tăng vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng
điện:
- MT544 - Thông
báo tăng tài sản ký quỹ là chứng khoán.
- MT910 - Thông báo ghi tăng tài sản
ký quỹ là tiền.
- MT598 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản
của nhà đầu tư.
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
01/PS-TTBT
|
Tên TVBT (TVLK)
…………
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
YÊU CẦU
CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN
(áp dụng đối
với chứng khoán vay trên hệ thống SBL để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP)
........Ngày
…… tháng …… năm ……
Kính gửi:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
1. Thành viên lưu ký chuyển khoản:
(Tên TVLK)
- Số đăng ký thành viên lưu ký: -
Số tài khoản lưu ký TVLK:
- Người chuyển khoản: -
Số tài khoản:
2. Bên nhận chuyển khoản: Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Số tài khoản lưu ký:
3. Mục đích chuyển khoản: Nộp trái phiếu
chuyển giao để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP
- Ký quỹ cho nhà đầu tư: -
Số tài khoản:
|
Mã CK Mã CK
|
Loại CK(*)
|
Số lượng
|
Mệnh giá
|
Giá trị
|
Tài khoản
|
Lý do
chuyển khoản
|
|
Nợ
|
Có
|
|
TRÁI PHIẾU CHUYÊN
BIỆT
|
|
CK D
|
|
|
|
|
|
|
Thanh toán
chuyển giao HĐTL TPCP
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng TPCB
|
|
|
|
|
GIÁM
ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký,
đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam:
Ngày hiệu lực chuyển khoản...............................................................................
|
|
TỔNG GIÁM
ĐỐC
(Ký,
đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
Ghi chú (*): Chứng khoán giao dịch
tự do chuyển nhượng.
(Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và
thanh toán
giao dịch
chứng khoán phái sinh)
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: ……../TB-TTBT
|
Hà Nội, Ngày……
tháng ….. năm …….
|
THÔNG
BÁO THAY THẾ TÀI SẢN KÝ QUỸ
Kính gửi: TVBT
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông
báo tới Quý Công ty/Ngân hàng về việc thay thế chứng khoán ký quỹ tại VSD như
sau:
1. Chi tiết chứng khoán ký quỹ phải thay thế:
2. Lý do thay thế chứng khoán ký quỹ: …………………………………
Trường hợp Quý Công ty/Ngân hàng đang có
chứng khoán ký quỹ thuộc danh sách nêu tại Mục 1, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng
thay thế chứng khoán ký quỹ chậm nhất vào ngày / / . Giá trị chứng
khoán ký quỹ thay thế được xác định theo giá định giá VSD áp dụng tại ngày thực
hiện thay thế chứng khoán ký quỹ.
Quá thời hạn trên, Quý Công ty/Ngân
hàng không thay thế hoặc nộp bổ sung tài sản ký quỹ để đáp ứng các yêu cầu về
nghĩa vụ ký quỹ sẽ chịu xử lý theo quy định của VSD./.
|
Nơi nhận:
-
Như trên;
- Lưu: ….
|
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký,
đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
|
TVBT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG TIN CHI TIẾT LỆNH GIAO DỊCH ĐỐI ỨNG
Kính gửi:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Liên quan tới các tài khoản đang bị
tạm ngừng giao dịch, chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm thông tin chi tiết các
lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để đóng vị thế như sau:
|
STT
|
Số tài khoản
giao dịch
|
Mã hợp đồng
tương lai
|
Vị thế
|
Số lượng
hợp đồng
dự kiến đặt (tối đa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lý do: (Để giảm tỷ lệ sử dụng tài
sản ký quỹ do vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc để giảm số lượng vị thế
do vi phạm giới hạn vị thế hoặc để xử lý mất khả năng thanh toán hoặc để đóng
vị thế do bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ).
Đề nghị Quý Trung tâm thông báo để
Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội
khôi phục giao dịch đối với các tài khoản giao dịch nêu trên.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về
việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng nêu trên.
|
|
................,
ngày … tháng … năm ...
Giám
đốc/Tổng Giám đốc
(Ký, đóng
dấu, ghi rõ họ tên)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
|
TVBT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG
BÁO DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO
Tại ngày giao dịch
cuối cùng: …/…/…
Kính gửi:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm
thông tin
trái
phiếu dự
kiến
chuyển giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau:
- Mã hợp đồng:
- Ngày thanh toán cuối cùng:
|
STT
|
Tên NĐT
|
Số TKLK
|
Trái phiếu
trên TK CKKQ của
NĐT tại TVBT
|
Trái phiếu
dự kiến mua, vay1
|
|
Mã TP
|
Số lượng
|
Mã TP
|
Số lượng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
................,
ngày … tháng … năm ...
Giám
đốc/Tổng Giám đốc
(Ký,
đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
____________________
1Trái phiếu
đặt lệnh mua, vay có thể khác trái phiếu dự kiến, tuy nhiên, phải thuộc danh
sách trái phiếu có thể sử dụng để chuyển giao.
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
|
TVBT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO
Tại ngày E+2: …/…/…
Kính gửi:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm
danh sách
trái
phiếu
chuyển
giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau:
- Mã hợp đồng:
- Ngày thanh toán cuối cùng:
|
STT
|
Tên NĐT
|
Số TKLK
|
Trái phiếu
trên TK CKKQ của NĐT tại TVBT
|
Trái phiếu
nhận về theo kết quả mua, vay
|
|
Mã TP
|
Số lượng
|
Mã TP
|
Số lượng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản đủ
và chính xác số lượng, mã trái phiếu đã xác nhận vào TK CKKQ tại VSD để thực
hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thời hạn quy định./.
|
|
................,
ngày … tháng … năm ...
Giám
đốc/Tổng Giám đốc
(Ký, đóng
dấu, ghi rõ họ tên)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
|
TVBT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
|
........, ngày ...
tháng ... năm ...
|
YÊU CẦU
CHUYỂN KHOẢN TẤT TOÁN VỊ THẾ, KÝ QUỸ
Kính gửi:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
1. Thành viên bù trừ chuyển khoản:
(Tên TVBT)
- Số hiệu thành viên bù trừ:
- Người chuyển khoản:
+ Số tài khoản giao dịch:
+ Số tài khoản ký quỹ:
2. Thành viên bù trừ nhận chuyển khoản:
(Tên TVBT)
- Số hiệu thành viên bù trừ:
- Người nhận chuyển khoản:
+ Số tài khoản giao dịch:
+ Số tài khoản ký quỹ:
Thông tin vị thế:
|
STT
|
Mã hợp đồng
|
Vị thế
|
Số lượng
hợp đồng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...........
|
|
|
Thông tin tài sản ký quỹ:
(1) Tiền:...........VNĐ;
(2) Chứng khoán:
|
STT
|
Mã chứng khoán
|
Số lượng
|
Mệnh giá
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...........
|
|
|
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM
ĐỐC
(TVBT bên chuyển khoán)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
GIÁM ĐỐC/TỔNG
GIÁM ĐỐC
(TVBT bên nhận chuyển khoán)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam:
Ngày hiệu lực chuyển khoản...............................................................................
|
|
TỔNG GIÁM
ĐỐC
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
01/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BÁO
CÁO SỐ DƯ VỊ THẾ
Tại ngày:
|
Số tài khoản ký quỹ
|
Họ tên nhà đầu tư
|
Mã hợp đồng tương
lai
|
Số lượng hợp đồng
|
Giá trị
(tính
theo DSP)
|
|
Vị thế mua
|
Vị thế bán
|
Vị thế ròng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
02/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BÁO
CÁO SỐ DƯ TÀI SẢN KÝ QUỸ
Ngày: ……….
TVBT:
|
TVBT
|
TKKQ
|
Tên nhà đầu tư
|
Số dư đầu ngày
(1)
|
Số dư hiện tại
(2)
|
Tỷ lệ chiết khấu
|
Mã tài sản
|
Tiền
|
Số lượng CK
|
Giá trị CK
|
Chênh
(2-1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giá trị tài sản ký
quỹ hợp lệ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giá trị tài sản ký
quỹ hợp lệ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
03/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG
BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Tại ngày:
TVBT:
|
Tài khoản giao dịch
|
Ngày giao dịch
|
Ngày thanh toán
|
Số xác nhận
|
Mã hợp đồng
|
Tên hợp đồng
|
Số lượng hợp đồng
|
Giá khớp
(VNĐ)
|
Giá trị khớp
(VNĐ)
|
Tài khoản đối ứng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
04/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BÁO
CÁO GIÁ TRỊ KÝ QUỸ DUY TRÌ YÊU CẦU
Ngày: ………
TVBT:
|
TVBT
|
Tên nhà đầu tư
|
Số TKKQ
|
Số dư tài sản ký
quỹ hợp lệ
|
Giá trị ký quỹ duy
trì yêu cầu
|
IM
|
SM
|
DM
|
Tỷ lệ sử dụng tài
sản ký quỹ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
05/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BÁO
CÁO THANH TOÁN HÀNG NGÀY
Ngày thanh toán:
TVBT:
|
TVBT
|
Tên nhà đầu tư
|
Số tài khoản ký quỹ
|
Phải trả
(VNĐ)
|
Được nhận
(VNĐ)
|
Tổng khách hàng
|
Tổng tự doanh
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
Kính gửi: Ngân hàng
thanh toán
Để hỗ trợ thanh toán cho TVBT .... (mã TVBT....), Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện chuyển khoản
theo nội dung chi tiết dưới đây:
|
STT
|
Nguồn hỗ
trợ
|
Số tài khoản
chuyển đi
|
Số tài khoản
chuyển đến
|
Số tiền
(VNĐ)
|
|
1
|
Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD
|
|
|
|
|
2
|
Nguồn vốn của VSD
|
|
|
|
|
|
Tổng
|
|
|
|
Đề nghị Quý Ngân hàng phối hợp cùng
VSD theo dõi và thực hiện.
Trân trọng!
|
Nơi nhận:
- Như
trên;
- TCKT;
- Lưu:
TTBT (03b).
|
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
THÔNG BÁO
Về việc sử
dụng các
nguồn hỗ trợ
Kính gửi:
........................................................
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) thông báo
tổng
số tiền hỗ
trợ đã sử dụng để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán của Quý Công
ty/Ngân
hàng
vào
ngày .../.../..... là.......đồng (Bằng chữ: ...). Số tiền trên được sử dụng từ
các nguồn theo chi tiết như sau:
|
STT
|
Nguồn sử
dụng
|
Số tiền đã sử dụng
|
Số tài khoản sử dụng tại NHTT
|
|
1
|
Tiền ký quỹ
|
|
|
|
1.1
|
Tự doanh
|
|
|
|
1.2
|
Khách hàng
|
|
|
|
2
|
Tiền đóng góp Quỹ bù trừ của:
|
|
|
|
2.1
|
TVBT mất khả năng
TT
|
|
|
|
2.2
|
TVBT khác
|
|
|
|
3
|
Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD
|
|
|
|
4
|
Nguồn vốn của VSD
|
|
|
|
|
Tổng
|
|
|
Thời gian sử dụng tiền được tính bắt
đầu từ ngày .../.../......
Quý Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm:
(1) Đảm bảo tài sản ký
quỹ đối với các vị thế đang nắm giữ.
(2) Hoàn trả số tiền đã
nhận hỗ trợ từ Quỹ
bù trừ, Quỹ phòng
ngừa
rủi ro nghiệp
vụ của VSD và
nguồn vốn của VSD
vào số tài khoản sử dụng tương ứng;
(3) Chịu tiền lãi sử dụng các
nguồn hỗ trợ theo quy định của VSD.
VSD sẽ xử lý theo các quy định
hiện hành đối với
trường
hợp Công ty/Ngân
hàng
không thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả và thanh toán các khoản chi phí phát sinh do
sử dụng nguồn
hỗ trợ./.
|
Nơi nhận:
-
Như trên;
- NHTT;
- Lưu:
TCKT;
TTBT(…b).
|
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
08/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG
BÁO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI ĐÁO HẠN
Mã HĐTL:.....
Ngày giao dịch cuối cùng:
Ngày thanh toán cuối cùng:
TVBT:
|
Số tài khoản giao
dịch
|
Số tài khoản ký quỹ
|
Số lượng hợp đồng
vị thế bán
|
Số lượng hợp đồng
vị thế mua
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
09/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG
BÁO GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG HĐTL TPCP THANH TOÁN BẰNG TIỀN
Mã HĐTL:.....
Ngày thanh toán:
TVBT:
|
STT
|
Số tài khoản ký quỹ
|
Tự doanh
|
Khách hàng
|
|
Được nhận
|
Phải trả
|
Được nhận
|
Phải trả
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm theo
Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)
Mẫu
10/PLPS-TTBT
|
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
THÔNG
BÁO DANH SÁCH PHÂN BỔ TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO
Mã HĐTL:.....
Ngày thanh toán:
TVBT:
|
TVBT
|
Ngày thanh toán
|
Số tài khoản
ký quỹ
|
Mã chứng khoán
chuyển giao
|
Số lượng chứng
khoán
|
Giá trị tiền thanh
toán
|
|
Được nhận
|
Phải trả
|
Được nhận
|
Phải trả
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
(Ký,
ghi rõ họ tên)
|
……, Ngày ….. tháng
…. năm …..
TUQ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TTBT
(Ký,
ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
(Ban hành kèm
theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái
sinh)
Kính gửi: Ngân hàng
thanh toán
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện chuyển khoản thanh toán bồi thường cho TVBT như sau:
|
STT
|
TVBT bồi thường
|
TVBT nhận bồi
thường
|
Số tài khoản
chuyển đi
|
Số tài khoản
chuyển đến
|
Số tiền
(VNĐ)
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng
|
|
|
|
|
Đề nghị Quý Ngân hàng phối hợp cùng
VSD theo dõi và thực hiện.
Trân trọng!
|
Nơi nhận:
- Như
trên;
- TCKT;
- Lưu
TTBT (…b).
|
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|