Quyết định 430/1997/QĐ/NH13 thực hiện giao dịch SWAP giữa Ngân hàng Nhà nước va ngân hàng thương mại

• Số hiệu: 430/1997/QĐ/NH13
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
• Người ký: Lê Đức Thuý
• Ngày ban hành: 24/12/1997

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ********	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********
Số: 430/1997/QĐ/NH13	Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH SWAP GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990.
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường Ngoại tệ liên ngân hàng ban hành theo Quyết định số 203-QĐ/NH13 ngày 20 tháng 9 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giao dịch SWAP đôla Mỹ/ Đồng Việt Nam (và các loại ngoại tệ khác khi điều kiện cho phép) cho các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng với các ngân hàng thương mại là thành viên Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Số ngày quy ước làm cơ sở tính toán tỷ lệ SWAP của một tháng là 30 ngày, của một năm là 360 ngày.

Điều 2. Tỷ giá áp dụng cho các giao dịch SWAP do Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo hàng ngày và được tính trên cơ sở:

- Tỷ giá bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước là tỷ giá mua giao ngay của Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng.

- Tỷ giá mua lại ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước là tỷ giá được tính trên cơ sở tỷ giá giao ngay nêu trên và chênh lệch giữa lãi xuất cho vay tái cấp vốn Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước áp dụng với các Ngân hàng thương mại và lãi xuất Libor Đôla Mỹ cùng kỳ hạn của ngày làm việc trước ngày ký hợp đồng,

Điều 3.  Công thức tính tỷ lệ SWAP và điểm SWAP như sau:

- Tỷ giá SWAP = Tỷ giá giao ngay + Điểm SWAP

(LSTCV ĐVN - LIBOR Đôla Mỹ) x SNHĐ

- Điểm SWAP = TGGN x

360

Trong đó: TGGN = Tỷ giá giao ngay

LSTCV ĐVN = Lãi suất tái cấp vốn Đồng Việt Nam

SNHĐ = Số ngày Hợp đồng

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 1997.

Điều 5. Chủ tịch thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính, Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc, (Giám đốc) các ngân hàng thương mại là thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ này.

Lê Đức Thuý (Đã ký)

Tiếng Anh (English)

STATE BANK OF VIETNAM	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence-Freedom-Happiness
No. 430/1997/QD-NH13	Hanoi, December 24^th, 1997

DECISION

RE: SWAP TRANSACTIONS BETWEEN THE STATE BANK AND COMMERCIAL BANKS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on the State Bank issued in conjunction with Order No. 37/LCT-HDNN8 dated 24 May 1990;
Pursuant to Decree No. 15/CP of the Government dated 2 March 1993 on the Duties, Functions and Responsibilities of State Management of Ministries and Ministerial-level Bodies;
Pursuant to the Regulations on Organisation and Operation of the Inter-bank Foreign Currency Market issued in conjunction with Decision No. 203-QD/NH13 of the Governor of the State Bank dated 20 September 1994;
At the proposal of the Director of the Department of Foreign Exchange Control, Director of the Department Economic Research and the Director of the Department of Transactions of the State Bank;

DECIDES

Article 1.

The State Bank shall carry out SWAP transactions with commercial banks which are members of the inter-bank foreign currency market for US Dollars/Vietnam Dong (and, if possible, other foreign currencies) for the terms of 2 weeks, 1 month, 2 months and 3 months. The standard number of days to be the basis of the calculation of SWAP rates shall be 30 days a month and 360 days a year.

Article 2.

...

...

...

- The selling rate of foreign currency applicable to the State Bank shall be the spot buying rate of the State Bank on the date of signing contract;

- The rate of re-purchase of foreign currency from the State Bank shall be the rate determined on the basis of the above SPOT rate and the difference between the lending interest rate applicable to loan of capital re-allocation in Vietnamese Dong of the State Bank applied to commercial bank and LIBOR interest rate for US Dollars applicable to the same term of the last working day prior to the date of contract signing.

Article 3.

The formula for calculating the SWAP rates and points shall be as follows:

SWAP rate = SPOT rate + SWAP point

= SWAP point = SR x

(LIRvnd - LIBORirUSD) x DC

360

of which: SR = SPOT rate

...

...

...

DC = Days of the Contract

Article 4.

This Decision shall become effective from 25 December 1997.

Article 5.

The Director of the inter-bank foreign currency market, Director of the Department of Finance and Accounting, Director of the Department of Transactions of the State Bank, Director of the Department of Foreign Exchange Control, directors of branches of the State Bank of Vietnam in provinces and cities and General Directors (Directors) of commercial banks which are members of the inter-bank foreign currency market shall be responsible for implementing this Decision. The Director of the Department of Finance and Accounting shall be responsible for providing guidance on accounting work of this profession.

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR




Le Duc Thuy