Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ như thế nào?

Nội dung chính

• 1. Trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
• 2. Kiểm tra thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
• 3. Mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

1. Trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Tại Điều 10 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Thành viên bù trừ phải báo cáo cho VSD trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các sự kiện sau đây:

a) Hệ thống phục vụ cho hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên bù trừ gặp sự cố;

b) Xảy ra các sự cố liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh mà không khắc phục được ngay trong ngày;

b) Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;

c) Bị hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;

d) Bị mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC;

đ) Bị đặt vào các tình trạng cảnh báo theo quy định pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, quy định pháp luật ngân hàng về an toàn vốn.

2. Báo cáo theo yêu cầu

Trong trường hợp cần thiết, VSD có thể yêu cầu thành viên bù trừ cung cấp các thông tin về vị thế mở, tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ và các tài liệu khác liên quan tới hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên bù trừ.

2. Kiểm tra thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 11 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về kiểm tra thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Nội dung kiểm tra

VSD tiến hành kiểm tra đối với thành viên bù trừ trong việc tuân thủ các quy chế, quy định của VSD liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Kế hoạch, trình tự, thủ tục kiểm tra

VSD phối hợp thực hiện theo kế hoạch, trình tự, thủ tục kiểm tra định kỳ hoặc bất thường của UBCKNN theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Thông tư 95/2020/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

3. Mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 01/PS-TVBT Ban hành kèm theo Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Mẫu 01/PS-TVBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

THUYẾT MINH

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

(Phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………………………… Fax ………………………………………….

4. Loại thành viên bù trừ đăng ký: …………………………………………………………………

5. Danh sách thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách nghiệp vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (theo Phụ lục đính kèm).

II. THUYẾT MINH VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Thuyết minh các quy trình xử lý nghiệp vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh giữa thành viên bù trừ và VSD (trình tự, thời gian, cách thức xử lý) như sau:

A. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản chứng khoán ký quỹ

1. Đăng ký thông tin tài khoản

a. Đối với tài khoản thông thường (netted):

- Đăng ký thông tin tài khoản chứng khoán ký quỹ trong trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch tại thành viên bù trừ.

- Đăng ký thông tin tài khoản chứng khoán ký quỹ trong trường hợp nhà đầu tư chưa có hoặc không sử dụng tài khoản giao dịch tại thành viên bù trừ.

b. Đối với tài khoản tổng (omnibus account):

- Quy trình xử lý hồ sơ.

- Quy trình xử lý trên hệ thống.

2. Hủy đăng ký thông tin tài khoản

- Quy trình xử lý vị thế, ký quỹ, hoàn tất nghĩa vụ thanh toán lỗ/lãi vị thế, thanh toán thực hiện hợp đồng (nếu có) trước khi gửi điện hủy đăng ký thông tin tài khoản.

- Quy trình gửi điện hủy đăng ký thông tin tài khoản.

B. Tính toán mức ký quỹ yêu cầu, nộp, rút, quản lý tài sản ký quỹ đã nộp lên VSD

1. Xác định giá trị ký quỹ cần nộp cho VSD trước khi thực hiện giao dịch, thiết lập chức năng hệ thống chặn lệnh giao dịch của nhà đầu tư khi tài khoản không đảm bảo giá trị ký quỹ yêu cầu.

2. Xác định giá trị ký quỹ cần duy trì cho các vị thế trên tài khoản nhà đầu tư

3. Nộp, rút ký quỹ

- Quy trình nộp ký quỹ, xử lý điện nộp thành công, điện nộp bị lỗi (sau khi nhận được điện/thông báo xác nhận của VSD).

- Quy trình rút ký quỹ: cách thức kiểm tra, đối chiếu số dư để xác định điện rút hợp lệ (chỉ cho phép nhà đầu tư rút ký quỹ khi đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau khi rút không cao hơn 100%); cách thức xử lý điện rút thành công, điện rút bị từ chối (sau khi nhận được điện/thông báo xác nhận của VSD).

- Thời gian xử lý điện nộp, rút trong ngày.

4. Phân bổ lãi tiền gửi trên tài khoản ký quỹ nhận được.

C. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Nhận thông báo thế vị.

2. Nhận thông tin giá thanh toán cuối ngày (DSP), giá thanh toán cuối cùng (FSP), tính toán, đối chiếu và xác nhận giá trị lỗ/lãi vị thế với VSD.

3. Thực hiện thanh toán Iỗ/Iãi vị thế hàng ngày:

- Thông báo lỗ vị thế cho từng nhà đầu tư, nộp lỗ vị thế theo quy định.

- Thông báo lãi vị thế cho từng nhà đầu tư, phân bổ lãi vị thế cho nhà đầu tư sau khi nhận được.

4. Thanh toán thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

- Các công việc xử lý sau ngày giao dịch cuối cùng (từ ngày E+1 đến hết ngày E+3).

- Cách thức phân bổ tiền, trái phiếu Chính phủ cho nhà đầu tư sau khi VSD, ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán.

5. Xử lý mất khả năng thanh toán.

D. Quản lý tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, giới hạn vị thế

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm các ngưỡng cảnh báo 1, 2, 3.

2. Cách thức xử lý trong trường hợp tài khoản giao dịch của nhà đầu tư bị khóa do vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, giới hạn vị thế.

E. Đối chiếu thông tin vị thế, tài khoản ký quỹ với VSD

1. Cách thức, thời gian đối chiếu.

2. Xử lý trường hợp sai lệch thông tin.

(Lưu ý: Chỉ thể hiện các nội dung thuộc quy trình tương tác giữa TVBT và VSD)

Chúng tôi cam kết các quy trình nghiệp vụ xây dựng tại đơn vị là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC

Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách nghiệp vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

(Đính kèm Mẫu 01/PS-TVBT)

STT	Họ và tên	Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu	Vị trí công tác	Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2
1
2
…

 

Mẫu dấu 1		Mẫu dấu 2		Mẫu dấu 3

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

Trân trọng!